Сравнение ARI с NLY
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 2.43%/yr vs 6.05%/yr for NLY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARI и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: 2.43% против 6.05% соответственно.
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
NLY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.63%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- 8.49%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 6.05%
- Всё время*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам ARI и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 8.49% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
Correlation
The correlation between ARI and NLY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.54 |
The correlation between ARI and NLY shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARI:
$894.37M
NLY:
$16.63B
ARI:
$0.91
NLY:
$3.21
ARI:
7.50
NLY:
7.07
ARI:
1.60
NLY:
2.97
ARI:
0.53
NLY:
1.14
ARI:
$595.26M
NLY:
$5.21B
ARI:
$429.14M
NLY:
$5.17B
ARI:
$372.79M
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. NLY — Ранг доходности на риск
ARI
NLY
Сравнение ARI c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.04 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -3.63 | 5.87 | -9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и NLY
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -60.09% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.65% | -14.88% | -22.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -26.70% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | -50.21% | +10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -60.09% | -17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.65% | -3.07% | -34.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -13.79% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 5.17% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и NLY
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 5.32% | +33.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 15.40% | +25.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 19.56% | +17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 25.54% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.17% | 28.19% | +16.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и NLY
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что больше доходности NLY в 12.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.56% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARI and NLY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to NLY (5.32%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор