PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SACH с STWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SACH с STWD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sachem Capital Corp. (SACH) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SACH или STWD.

Корреляция

Корреляция между SACH и STWD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SACH и STWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sachem Capital Corp. (SACH) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SACH:

-1.19

STWD:

0.31

Коэф-т Сортино

SACH:

-2.27

STWD:

0.73

Коэф-т Омега

SACH:

0.74

STWD:

1.10

Коэф-т Кальмара

SACH:

-0.86

STWD:

0.71

Коэф-т Мартина

SACH:

-1.50

STWD:

2.00

Индекс Язвы

SACH:

45.07%

STWD:

4.86%

Дневная вол-ть

SACH:

57.36%

STWD:

22.04%

Макс. просадка

SACH:

-78.14%

STWD:

-66.34%

Текущая просадка

SACH:

-78.14%

STWD:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SACH:

$45.89M

STWD:

$6.99B

EPS

SACH:

-$1.01

STWD:

$0.94

Коэффициент PEG

SACH:

0.15

STWD:

2.73

Коэффициент P/S

SACH:

2.03

STWD:

16.62

Коэффициент P/B

SACH:

0.26

STWD:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

SACH:

$17.53M

STWD:

$1.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

SACH:

$8.33M

STWD:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

SACH:

-$22.08M

STWD:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, SACH показывает доходность -27.38%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью 8.91%.

SACH

С начала года

-27.38%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

-44.28%

1 год

-67.83%

5 лет

-6.29%

10 лет

N/A

STWD

С начала года

8.91%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

8.22%

1 год

6.75%

5 лет

22.87%

10 лет

7.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SACH и STWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SACH
Ранг риск-скорректированной доходности SACH, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SACH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
STWD
Ранг риск-скорректированной доходности STWD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STWD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SACH c STWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sachem Capital Corp. (SACH) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SACH на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа STWD равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SACH и STWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SACH и STWD

Дивидендная доходность SACH за последние двенадцать месяцев составляет около 19.11%, что больше доходности STWD в 9.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SACH
Sachem Capital Corp.		19.11%17.78%12.83%15.76%8.22%11.54%8.29%15.60%6.60%0.00%0.00%0.00%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		9.53%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%8.26%

Просадки

Сравнение просадок SACH и STWD

Максимальная просадка SACH за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACH и STWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SACH и STWD

Sachem Capital Corp. (SACH) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что SACH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SACH и STWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sachem Capital Corp. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
11.44M
418.18M
(SACH) Общая выручка
(STWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию