Сравнение RWT с ORC
RWT (Redwood Trust, Inc.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.30%/yr vs -2.85%/yr for ORC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции RWT превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: -1.30% против -2.85% соответственно.
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
ORC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- -2.85%
Сравнение доходности по годам RWT и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 4.54% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
Correlation
The correlation between RWT and ORC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between RWT and ORC shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
ORC:
$0.79
RWT:
2.31
ORC:
6.31
RWT:
$269.15M
ORC:
$181.13M
RWT:
$1.06B
ORC:
$87.42M
RWT:
$1.06B
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. ORC — Ранг доходности на риск
RWT
ORC
Сравнение RWT c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.24 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 2.74 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и ORC
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -75.77% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -16.58% | -7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -43.06% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -64.37% | +8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -75.77% | -9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.25% | -43.64% | -16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -28.88% | -16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 7.50% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и ORC
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 6.72% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 17.85% | +11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 21.52% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 29.80% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 37.73% | +11.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и ORC
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что меньше доходности ORC в 20.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.09% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and ORC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to ORC (6.72%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs ORC's -75.77%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор