Сравнение REFI с RWT
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.12%/yr vs 0.96%/yr for RWT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у RWT с доходностью -3.01%.
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам REFI и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | -1.04% |
Correlation
The correlation between REFI and RWT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between REFI and RWT shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REFI:
$222.10M
RWT:
$626.08M
REFI:
$226.69
RWT:
-$0.48
REFI:
5.04
RWT:
2.37
REFI:
$44.35M
RWT:
$269.15M
REFI:
$42.41M
RWT:
$1.06B
REFI:
$8.16M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. RWT — Ранг доходности на риск
REFI
RWT
Сравнение REFI c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.19 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.43 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и RWT
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -88.91% | +62.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -28.06% | +12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -33.79% | +13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.82% | -59.19% | +39.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -45.63% | +35.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 12.25% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и RWT
Текущая волатильность для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) составляет 8.79%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что REFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 11.52% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 30.41% | -13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 37.45% | -12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 35.31% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 49.18% | -24.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и RWT
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.04%, что больше доходности RWT в 14.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and RWT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.52%) compared to REFI (8.79%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs RWT's -88.91%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор