Сравнение GPMT с AGNC
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.04%/yr vs 5.07%/yr for AGNC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 8.46%.
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
AGNC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам GPMT и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.46% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | -3.25% |
Correlation
The correlation between GPMT and AGNC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between GPMT and AGNC has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$71.03M
AGNC:
$12.35B
GPMT:
-$0.85
AGNC:
$1.31
GPMT:
0.53
AGNC:
5.16
GPMT:
0.13
AGNC:
1.21
GPMT:
$132.94M
AGNC:
$2.33B
GPMT:
$74.25M
AGNC:
$2.30B
GPMT:
$16.09M
AGNC:
$3.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. AGNC — Ранг доходности на риск
GPMT
AGNC
Сравнение GPMT c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.95 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 5.48 | -6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и AGNC
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -54.56% | -33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -18.71% | -36.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -31.04% | -43.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.60% | -50.39% | -35.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -4.46% | -80.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -13.55% | -27.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.45% | 6.65% | +24.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и AGNC
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 5.74% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 16.32% | +21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 19.74% | +25.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 25.76% | +18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.45% | 25.42% | +60.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и AGNC
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности AGNC в 13.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.09% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPMT and AGNC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to AGNC (5.74%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs AGNC's -54.56%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор