Сравнение ADAM с CMTG
ADAM (Adamas Trust, Inc) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, ADAM returned 20.41%/yr vs -39.84%/yr for CMTG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 79.56%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -24.18%.
ADAM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 55.12%
- С начала года
- 79.56%
- 1 год
- 105.96%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 5.11%
CMTG
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -17.14%
- 6 месяцев
- -18.60%
- С начала года
- -24.18%
- 1 год
- -25.16%
- 3 года*
- -39.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADAM и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 79.56% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | -11.80% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.18% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between ADAM and CMTG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between ADAM and CMTG has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ADAM:
$828.52M
CMTG:
$325.31M
ADAM:
$1.69
CMTG:
-$4.96
ADAM:
1.19
CMTG:
0.70
ADAM:
$713.66M
CMTG:
$311.27M
ADAM:
$546.72M
CMTG:
-$65.16M
ADAM:
$477.31M
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. CMTG — Ранг доходности на риск
ADAM
CMTG
Сравнение ADAM c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAM | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.97 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | -0.53 | +6.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.63 | -0.88 | +20.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADAM и CMTG
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -87.12% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -47.34% | +30.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -84.37% | +42.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.16% | -85.63% | +27.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.60% | -47.03% | -26.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 28.76% | -23.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и CMTG
Текущая волатильность для Adamas Trust, Inc (ADAM) составляет 8.37%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что ADAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 16.62% | -8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 45.65% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.17% | 62.96% | -16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.70% | 52.50% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.40% | 52.50% | -3.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и CMTG
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 35.75%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 35.75% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAM и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADAM and CMTG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (16.62%) compared to ADAM (8.37%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs CMTG's -87.12%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор