Сравнение ADAM с CMTG
ADAM (Adamas Trust, Inc) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, ADAM returned 9.22%/yr vs -35.23%/yr for CMTG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -17.32%.
ADAM
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 28.75%
- 6 месяцев
- 29.81%
- 1 год
- 56.63%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 2.37%
CMTG
- 1 день
- 8.12%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -17.32%
- 6 месяцев
- -27.09%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -35.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADAM и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 28.75% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | -10.56% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -17.32% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | -1.31% |
Correlation
The correlation between ADAM and CMTG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between ADAM and CMTG has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ADAM:
$1.70
CMTG:
-$4.41
ADAM:
1.17
CMTG:
0.86
ADAM:
$713.66M
CMTG:
$311.27M
ADAM:
$546.72M
CMTG:
-$65.16M
ADAM:
$477.31M
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. CMTG — Ранг доходности на риск
ADAM
CMTG
Сравнение ADAM c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAM | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.03 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.14 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | -0.26 | +10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAM | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.11 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.57 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ADAM и CMTG
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -87.12% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -47.34% | +30.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -84.37% | +42.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.00% | -84.33% | +14.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.68% | -46.15% | -27.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 25.69% | -20.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и CMTG
Текущая волатильность для Adamas Trust, Inc (ADAM) составляет 7.96%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 18.02%. Это указывает на то, что ADAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 18.02% | -10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 43.39% | -17.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.89% | 62.34% | -30.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.64% | 52.38% | -17.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.27% | 52.38% | -4.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и CMTG
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 9.78% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAM и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADAM and CMTG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (18.02%) compared to ADAM (7.96%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs CMTG's -87.12%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор