Сравнение MITT с TWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Two Harbors Investment Corp. (TWO).
Доходность
Сравнение доходности MITT и TWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MITT и TWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -11.93% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | 24.12% | -80.68% | 8.94% | -6.22% | 23.62% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.29% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
Фундаментальные показатели
MITT:
$225.52M
TWO:
$1.18B
MITT:
$1.59
TWO:
-$4.36
MITT:
0.76
TWO:
2.79
MITT:
0.66
TWO:
0.99
MITT:
$293.23M
TWO:
$422.76M
MITT:
$178.83M
TWO:
$561.79M
MITT:
$149.25M
TWO:
$420.52M
Доходность по периодам
С начала года, MITT показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции MITT уступали акциям TWO по среднегодовой доходности: -6.45% против -2.99% соответственно.
MITT
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- -6.45%
TWO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 10.77%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MITT vs. TWO — Ранг доходности на риск
MITT
TWO
Сравнение MITT c TWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MITT | TWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | -0.05 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.25 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.08 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -0.16 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MITT | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.05 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.18 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | -0.06 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.06 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MITT и TWO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITT и TWO
Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%, что меньше доходности TWO в 13.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 12.26% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 13.44% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Просадки
Сравнение просадок MITT и TWO
Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и TWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MITT | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.49% | -84.71% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -36.81% | +16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.11% | -57.23% | -13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.49% | -84.71% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.83% | -61.51% | -12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.31% | -28.24% | -10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 17.68% | -9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITT и TWO
Текущая волатильность для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) составляет 9.82%, в то время как у Two Harbors Investment Corp. (TWO) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что MITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MITT | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 16.89% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 36.84% | -17.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 43.19% | -11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.97% | 33.58% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.55% | 47.91% | +19.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MITT и TWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AG Mortgage Investment Trust, Inc. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MITT и TWO
MITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.21M при выручке в 132.38M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
TWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Two Harbors Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 218.01M при выручке в 221.39M, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
MITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.84M при выручке в 132.38M, что соответствует операционной рентабельности 97.3%.
TWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Two Harbors Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 122.70M при выручке в 221.39M, что соответствует операционной рентабельности 55.4%.
MITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.29M при выручке в 132.38M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
TWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Two Harbors Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 11.72M при выручке в 221.39M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.