PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFA с DX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MFA с DX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFA Financial, Inc. (MFA) и Dynex Capital, Inc. (DX).

Доходность

Сравнение доходности MFA и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFA Financial, Inc. (MFA) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFA и DX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFA
MFA Financial, Inc.		6.89%6.07%2.63%30.66%-37.20%27.71%-40.87%27.54%-5.85%14.30%
DX
Dynex Capital, Inc.		-4.34%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%

Фундаментальные показатели

EPS

MFA:

$2.52

DX:

$2.35

Коэффициент P/E

MFA:

3.81

DX:

5.43

Коэффициент P/S

MFA:

2.04

DX:

11.80

Общая выручка (12 мес.)

MFA:

$330.13M

DX:

$146.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

MFA:

$407.45M

DX:

$404.00K

EBITDA (12 мес.)

MFA:

$341.51M

DX:

$150.39M

Доходность по периодам

С начала года, MFA показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у DX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции MFA уступали акциям DX по среднегодовой доходности: 1.81% против 7.51% соответственно.

MFA

1 день
0.00%
1 месяц
-2.72%
С начала года
6.89%
6 месяцев
11.28%
1 год
7.82%
3 года*
13.37%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.81%

DX

1 день
-0.08%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
10.17%
1 год
15.12%
3 года*
17.08%
5 лет*
4.55%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFA Financial, Inc.

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с MFA:
MFA с JNJMFA с TWOMFA с GOOGMFA с APLEMFA с SCHDMFA с SOXQMFA с RITM
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с REFIDX с PSTL

Доходность на риск

MFA vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFA
Ранг доходности на риск MFA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFA c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.75

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.08

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.97

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

3.13

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFA vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFA на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFA и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.75

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.19

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.25

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.17

-0.06

Корреляция

Корреляция между MFA и DX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFA и DX

Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что меньше доходности DX в 16.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFA
MFA Financial, Inc.		15.03%15.47%13.74%12.42%16.95%8.44%8.35%10.46%11.98%10.10%10.48%12.12%
DX
Dynex Capital, Inc.		16.00%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%

Просадки

Сравнение просадок MFA и DX

Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, примерно равная максимальной просадке DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и DX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.52%

-99.12%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-15.27%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.54%

-38.69%

-17.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.52%

-56.76%

-38.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.31%

-34.53%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-56.93%

+35.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

4.74%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MFA и DX

MFA Financial, Inc. (MFA) и Dynex Capital, Inc. (DX) имеют волатильность 8.39% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

8.05%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

13.03%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

20.18%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

23.81%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.70%

29.86%

+54.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFA и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFA Financial, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
(MFA) Общая выручка
(DX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию