Сравнение ADAM с ACRE
ADAM (Adamas Trust, Inc) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ADAM returned 5.67%/yr vs 0.91%/yr for ACRE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и ACRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 83.85%, что значительно выше, чем у ACRE с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции ADAM превзошли акции ACRE по среднегодовой доходности: 5.67% против 0.91% соответственно.
ADAM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 41.24%
- С начала года
- 83.85%
- 6 месяцев
- 83.85%
- 1 год
- 115.00%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 5.67%
ACRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -10.70%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение доходности по годам ADAM и ACRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 83.85% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | -1.99% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
Correlation
The correlation between ADAM and ACRE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г. | 0.56 |
The correlation between ADAM and ACRE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ADAM:
$869.05M
ACRE:
$251.16M
ADAM:
$1.69
ACRE:
-$0.36
ADAM:
1.22
ACRE:
4.59
ADAM:
0.95
ACRE:
0.51
ADAM:
$713.66M
ACRE:
$54.71M
ADAM:
$546.72M
ACRE:
$25.31M
ADAM:
$477.31M
ACRE:
$30.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. ACRE — Ранг доходности на риск
ADAM
ACRE
Сравнение ADAM c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAM | ACRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.06 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.78 | 0.22 | +6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.48 | 0.48 | +21.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADAM и ACRE
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и ACRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -75.68% | -22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -19.94% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -61.28% | +19.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -67.51% | +10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | -75.68% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.16% | -52.24% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.64% | -19.96% | -53.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 9.17% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и ACRE
Adamas Trust, Inc (ADAM) имеет более высокую волатильность в 29.82% по сравнению с Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что ADAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.82% | 10.26% | +19.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.21% | 24.60% | +13.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.24% | 37.70% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.77% | 35.47% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.42% | 45.09% | +4.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и ACRE
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 34.91%, что больше доходности ACRE в 13.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.22% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
ADAM Adamas Trust, Inc | 34.91% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAM и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADAM и ACRE
ADAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 229.24M при выручке в 229.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 206.48M при выручке в 229.24M, что соответствует операционной рентабельности 90.1%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.58M при выручке в 13.46M, что соответствует операционной рентабельности -71.1%.
ADAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 48.60M при выручке в 229.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.61M при выручке в 13.46M, что соответствует чистой рентабельности -71.4%.
Часто задаваемые вопросы
ADAM and ACRE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (29.82%) compared to ACRE (10.26%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs ACRE's -75.68%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и ACRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор