Сравнение DX с RWT
DX (Dynex Capital, Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 7.71%/yr vs -1.36%/yr for RWT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DX и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у RWT с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции RWT по среднегодовой доходности: 7.71% против -1.36% соответственно.
DX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 8.26%
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам DX и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.33% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between DX and RWT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 1995 г. | 0.33 |
Over the past year, DX and RWT have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DX:
$1.99B
RWT:
$626.08M
DX:
$2.43
RWT:
-$0.48
DX:
2.65
RWT:
2.37
DX:
$886.86M
RWT:
$269.15M
DX:
$677.89M
RWT:
$1.06B
DX:
$771.29M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. RWT — Ранг доходности на риск
DX
RWT
Сравнение DX c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.19 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -0.43 | +4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и RWT
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -88.91% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -28.06% | +12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -33.79% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -55.83% | +22.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -85.40% | +28.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.96% | -59.19% | +29.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.72% | -45.63% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 12.25% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и RWT
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.77%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 11.52% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 30.41% | -16.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 37.45% | -19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 35.31% | -11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 49.18% | -19.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и RWT
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%, что больше доходности RWT в 14.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.55% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DX and RWT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.52%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs RWT's -88.91%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор