Сравнение TRTX с CHMI
TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) and CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, TRTX returned 3.95%/yr vs -10.95%/yr for CHMI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRTX и CHMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTX показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у CHMI с доходностью -0.80%.
TRTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
CHMI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -8.34%
- С начала года
- -0.80%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- -3.06%
- 5 лет*
- -10.95%
- 10 лет*
- -4.68%
- Всё время*
- -2.65%
Сравнение доходности по годам TRTX и CHMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 11.93% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.80% |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -0.80% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 0.98% |
Correlation
The correlation between TRTX and CHMI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.49 |
The correlation between TRTX and CHMI shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRTX:
$670.26M
CHMI:
$85.60M
TRTX:
$0.78
CHMI:
$0.59
TRTX:
11.12
CHMI:
3.93
TRTX:
2.58
CHMI:
1.96
TRTX:
0.65
CHMI:
0.53
TRTX:
$264.49M
CHMI:
$43.39M
TRTX:
$207.51M
CHMI:
$35.08M
TRTX:
$195.60M
CHMI:
$38.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTX vs. CHMI — Ранг доходности на риск
TRTX
CHMI
Сравнение TRTX c CHMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTX | CHMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.16 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 0.37 | +3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTX и CHMI
Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, что больше максимальной просадки CHMI в -81.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и CHMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTX | CHMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.18% | -81.93% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -24.83% | +8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.01% | -35.83% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -58.76% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -62.13% | +60.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -28.85% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 10.82% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTX и CHMI
TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеют волатильность 7.53% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTX | CHMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 7.48% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 19.63% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 30.98% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.87% | 32.37% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.49% | 42.96% | +14.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTX и CHMI
Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.58%, что меньше доходности CHMI в 17.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 17.17% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.58% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTX и CHMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG RE Finance Trust, Inc. и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRTX and CHMI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRTX has higher volatility (7.53%) compared to CHMI (7.48%). In terms of maximum drawdown, TRTX dropped -86.18% vs CHMI's -81.93%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTX и CHMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор