Сравнение TRTX с CHMI
TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) and CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, TRTX returned 3.32%/yr vs -11.98%/yr for CHMI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRTX и CHMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у CHMI с доходностью -1.65%.
TRTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
CHMI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -4.90%
Сравнение доходности по годам TRTX и CHMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 9.22% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.80% |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.65% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 0.98% |
Correlation
The correlation between TRTX and CHMI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.49 |
The correlation between TRTX and CHMI shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRTX:
$668.88M
CHMI:
$88.19M
TRTX:
$0.78
CHMI:
$0.59
TRTX:
10.85
CHMI:
4.06
TRTX:
2.52
CHMI:
2.02
TRTX:
0.63
CHMI:
0.55
TRTX:
$264.49M
CHMI:
$43.39M
TRTX:
$207.51M
CHMI:
$35.08M
TRTX:
$195.60M
CHMI:
$38.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTX vs. CHMI — Ранг доходности на риск
TRTX
CHMI
Сравнение TRTX c CHMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTX | CHMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.24 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | -0.55 | +4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTX и CHMI
Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, что больше максимальной просадки CHMI в -81.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и CHMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTX | CHMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.18% | -81.93% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -24.83% | +8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.01% | -40.35% | +10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -60.55% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -62.45% | +62.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.87% | -28.70% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 10.64% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTX и CHMI
Текущая волатильность для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) составляет 7.84%, в то время как у Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что TRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTX | CHMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 8.32% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 20.46% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 32.08% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.97% | 32.43% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.65% | 42.95% | +14.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTX и CHMI
Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.96%, что меньше доходности CHMI в 18.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.67% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.96% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTX и CHMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG RE Finance Trust, Inc. и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRTX and CHMI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHMI has higher volatility (8.32%) compared to TRTX (7.84%). In terms of maximum drawdown, TRTX dropped -86.18% vs CHMI's -81.93%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTX и CHMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор