Сравнение BXMT с NLY
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BXMT returned 4.53%/yr vs 5.87%/yr for NLY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции BXMT уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: 4.53% против 5.87% соответственно.
BXMT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 4.53%
NLY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение доходности по годам BXMT и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.66% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 7.06% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
Correlation
The correlation between BXMT and NLY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1997 г. | 0.32 |
Over the past year, BXMT and NLY have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$2.95B
NLY:
$16.77B
BXMT:
$0.61
NLY:
$3.21
BXMT:
28.68
NLY:
7.21
BXMT:
1.94
NLY:
3.03
BXMT:
0.86
NLY:
1.16
BXMT:
$1.54B
NLY:
$5.21B
BXMT:
$960.53M
NLY:
$5.17B
BXMT:
$957.49M
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. NLY — Ранг доходности на риск
BXMT
NLY
Сравнение BXMT c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.47 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 7.10 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и NLY
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -60.09% | -37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -14.88% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -26.70% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -50.21% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -60.09% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.35% | -1.89% | -35.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.04% | -13.81% | -35.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 5.16% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и NLY
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 6.41% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 15.20% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 19.20% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 25.62% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 28.16% | +4.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и NLY
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что меньше доходности NLY в 12.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.79% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.10% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXMT and NLY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (7.53%) compared to NLY (6.41%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор