Сравнение KREF с REFI
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, KREF returned -7.37%/yr vs 2.48%/yr for REFI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KREF и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у REFI с доходностью -5.91%.
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
REFI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KREF и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | -1.03% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -5.91% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between KREF and REFI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between KREF and REFI shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KREF:
$456.59M
REFI:
$237.83M
KREF:
-$1.59
REFI:
$226.69
KREF:
1.26
REFI:
5.36
KREF:
0.42
REFI:
0.00
KREF:
$366.11M
REFI:
$44.35M
KREF:
$298.61M
REFI:
$42.41M
KREF:
$197.55M
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. REFI — Ранг доходности на риск
KREF
REFI
Сравнение KREF c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KREF | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.75 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.33 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KREF и REFI
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -26.55% | -30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -15.25% | -19.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -19.76% | -25.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.56% | -18.43% | -30.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -9.98% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.25% | 8.56% | +9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и REFI
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 9.09% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.56% | 17.42% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 24.68% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 24.46% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 24.46% | +6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и REFI
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что меньше доходности REFI в 16.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 16.98% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KREF and REFI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (10.04%) compared to REFI (9.09%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs REFI's -26.55%.
KREF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор