Сравнение TWO с RC
TWO (Two Harbors Investment Corp.) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, TWO returned -3.13%/yr vs -9.97%/yr for RC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TWO и RC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -28.51%. За последние 10 лет акции TWO превзошли акции RC по среднегодовой доходности: -3.13% против -9.97% соответственно.
TWO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -9.02%
- С начала года
- 26.23%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- -3.13%
- Всё время*
- 2.85%
RC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -28.51%
- 1 год
- -61.62%
- 3 года*
- -43.46%
- 5 лет*
- -29.21%
- 10 лет*
- -9.97%
- Всё время*
- -7.79%
Сравнение доходности по годам TWO и RC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 26.23% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
RC Ready Capital Corporation | -28.51% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
Correlation
The correlation between TWO and RC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between TWO and RC has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TWO:
$1.27B
RC:
$254.44M
TWO:
-$5.12
RC:
-$3.07
TWO:
1.54
RC:
0.49
TWO:
$546.33M
RC:
$525.55M
TWO:
$524.61M
RC:
$73.92M
TWO:
-$7.58M
RC:
-$353.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWO vs. RC — Ранг доходности на риск
TWO
RC
Сравнение TWO c RC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWO | RC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.78 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.95 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | -1.32 | +4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWO и RC
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, примерно равная максимальной просадке RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и RC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWO | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.71% | -84.58% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.81% | -64.98% | +28.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.81% | -82.98% | +46.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.13% | -84.58% | +33.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.71% | -84.58% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.34% | -84.09% | +27.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -18.81% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 46.56% | -33.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и RC
Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 1.55%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWO | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 16.97% | -15.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.18% | 45.47% | -13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.22% | 55.37% | -15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.77% | 39.57% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.99% | 47.36% | +0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и RC
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности RC в 10.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | 10.06% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.24% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWO и RC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TWO and RC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (16.97%) compared to TWO (1.55%). In terms of maximum drawdown, TWO dropped -84.71% vs RC's -84.58%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWO и RC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор