Сравнение TWO с RC
TWO (Two Harbors Investment Corp.) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, TWO returned -3.00%/yr vs -8.90%/yr for RC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TWO и RC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -18.76%. За последние 10 лет акции TWO превзошли акции RC по среднегодовой доходности: -3.00% против -8.90% соответственно.
TWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 25.90%
- 6 месяцев
- 24.83%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- -3.00%
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
Сравнение доходности по годам TWO и RC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 25.90% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
Correlation
The correlation between TWO and RC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between TWO and RC has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TWO:
-$5.12
RC:
-$3.07
TWO:
1.58
RC:
0.56
TWO:
$546.33M
RC:
$525.55M
TWO:
$524.61M
RC:
$73.92M
TWO:
-$7.58M
RC:
-$353.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWO vs. RC — Ранг доходности на риск
TWO
RC
Сравнение TWO c RC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWO | RC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.80 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.88 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | -1.26 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWO и RC
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, примерно равная максимальной просадке RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и RC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWO | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.71% | -84.58% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.81% | -66.41% | +29.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.81% | -83.04% | +46.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.33% | -84.58% | +29.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.71% | -84.58% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.45% | -81.92% | +25.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.67% | -18.54% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 46.04% | -33.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и RC
Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 1.88%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWO | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 19.88% | -18.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 45.17% | -10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 54.93% | -14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | 39.46% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 47.23% | +0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и RC
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что меньше доходности RC в 15.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.36% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWO и RC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TWO and RC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to TWO (1.88%). In terms of maximum drawdown, TWO dropped -84.71% vs RC's -84.58%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWO и RC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор