Сравнение LFT с ABR
LFT (Lument Finance Trust, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LFT returned -5.35%/yr vs 7.12%/yr for ABR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFT и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFT показывает доходность -33.87%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью -30.82%. За последние 10 лет акции LFT уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: -5.35% против 7.12% соответственно.
LFT
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- -9.67%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -33.87%
- 1 год
- -55.13%
- 3 года*
- -14.11%
- 5 лет*
- -17.36%
- 10 лет*
- -5.35%
- Всё время*
- -6.98%
ABR
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- -35.09%
- С начала года
- -30.82%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -13.11%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 2.24%
Сравнение доходности по годам LFT и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -33.87% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 15.69% | 23.31% | -22.06% | -9.69% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -30.82% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between LFT and ABR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г. | 0.27 |
The correlation between LFT and ABR shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LFT:
$45.45M
ABR:
$967.58M
LFT:
-$0.06
ABR:
$0.57
LFT:
0.80
ABR:
1.13
LFT:
0.29
ABR:
0.45
LFT:
$56.81M
ABR:
$940.70M
LFT:
$63.50M
ABR:
$829.57M
LFT:
$37.56M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFT vs. ABR — Ранг доходности на риск
LFT
ABR
Сравнение LFT c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFT | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.78 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.87 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.50 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFT и ABR
Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFT | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.57% | -97.76% | +16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.42% | -56.51% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.42% | -61.06% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.42% | -61.06% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -72.76% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.97% | -60.10% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.17% | -41.94% | +8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.16% | 32.86% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFT и ABR
Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFT | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 10.74% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.15% | 34.00% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.55% | 41.86% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 37.27% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.60% | 40.57% | +1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFT и ABR
Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 18.46%, что меньше доходности ABR в 21.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 21.27% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 18.46% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFT и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LFT and ABR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFT has higher volatility (11.83%) compared to ABR (10.74%). In terms of maximum drawdown, LFT dropped -81.57% vs ABR's -97.76%.
LFT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFT и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор