PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFT с ABR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LFT с ABR

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

LFT (Lument Finance Trust, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LFT returned -3.80%/yr vs 7.84%/yr for ABR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LFT и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LFT показывает доходность -27.52%, а ABR немного выше – -26.56%. За последние 10 лет акции LFT уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: -3.80% против 7.84% соответственно.

LFT

1 день
-1.98%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-27.52%
6 месяцев
-28.00%
1 год
-52.15%
3 года*
-9.47%
5 лет*
-16.19%
10 лет*
-3.80%

ABR

1 день
-1.11%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-26.56%
6 месяцев
-27.21%
1 год
-42.74%
3 года*
-19.54%
5 лет*
-12.04%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFT и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		-27.52%-39.33%29.40%38.64%-45.07%28.63%15.69%23.31%-22.06%-9.69%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-26.56%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Correlation

The correlation between LFT and ABR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFT:

$51.88M

ABR:

$1.13B

EPS

LFT:

-$0.06

ABR:

$0.57

Коэффициент P/S

LFT:

0.91

ABR:

1.20

Коэффициент P/B

LFT:

0.33

ABR:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

LFT:

$56.81M

ABR:

$940.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

LFT:

$63.50M

ABR:

$829.57M

EBITDA (12 мес.)

LFT:

$37.56M

ABR:

$878.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lument Finance Trust, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с LFT:
LFT с AGNCLFT с GOODLFT с VOOLFT с GSLFT с OLFT с STAGLFT с PFFV
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

LFT vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFT
Ранг доходности на риск LFT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFT c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFTABRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
-1.03

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
-1.43

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.81

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.78

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.42

-0.04

LFT vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFT на текущий момент составляет -1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABR равному -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFT и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFT и ABR

Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и ABR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFTABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.57%

-97.76%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.52%

-55.18%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.91%

-59.87%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.91%

-59.87%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-72.76%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.61%

-57.65%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.05%

-41.90%

+8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.81%

30.20%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LFT и ABR

Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеют волатильность 12.23% и 11.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFTABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

11.99%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.12%

34.07%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.38%

41.56%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

37.21%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.53%

40.50%

+1.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFT и ABR

Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 18.18%, что меньше доходности ABR в 20.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.04%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		18.18%15.60%15.50%11.16%12.63%9.38%11.16%9.13%9.79%13.75%41.20%24.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFT и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
25.74M
(LFT) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LFT and ABR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFT has higher volatility (12.23%) compared to ABR (11.99%). In terms of maximum drawdown, LFT dropped -81.57% vs ABR's -97.76%.

ABR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFT и ABR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор