Сравнение ORC с RWT
ORC (Orchid Island Capital, Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ORC returned -2.85%/yr vs -1.30%/yr for RWT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORC и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у RWT с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям RWT по среднегодовой доходности: -2.85% против -1.30% соответственно.
ORC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- -2.85%
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
Сравнение доходности по годам ORC и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 4.54% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between ORC and RWT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between ORC and RWT shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORC:
$0.79
RWT:
-$0.48
ORC:
6.31
RWT:
2.31
ORC:
$181.13M
RWT:
$269.15M
ORC:
$87.42M
RWT:
$1.06B
ORC:
$197.11M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORC vs. RWT — Ранг доходности на риск
ORC
RWT
Сравнение ORC c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORC | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.19 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | -0.41 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORC и RWT
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что меньше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORC | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.77% | -88.91% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -24.05% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.06% | -33.79% | -9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -55.83% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.77% | -85.40% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.64% | -60.25% | +16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.88% | -45.60% | +16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 11.15% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и RWT
Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 6.72%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORC | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 8.90% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 29.35% | -11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 36.26% | -14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 35.14% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 49.08% | -11.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и RWT
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.09%, что больше доходности RWT в 14.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.09% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORC and RWT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to ORC (6.72%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs RWT's -88.91%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORC и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор