Сравнение RC с TWO
RC (Ready Capital Corporation) and TWO (Two Harbors Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RC returned -8.90%/yr vs -3.00%/yr for TWO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RC и TWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям TWO по среднегодовой доходности: -8.90% против -3.00% соответственно.
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
TWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 25.90%
- 6 месяцев
- 24.83%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- -3.00%
Сравнение доходности по годам RC и TWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 25.90% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
Correlation
The correlation between RC and TWO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between RC and TWO has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RC:
-$3.07
TWO:
-$5.12
RC:
0.56
TWO:
1.58
RC:
$525.55M
TWO:
$546.33M
RC:
$73.92M
TWO:
$524.61M
RC:
-$353.42M
TWO:
-$7.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. TWO — Ранг доходности на риск
RC
TWO
Сравнение RC c TWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | TWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.22 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.92 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.59 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и TWO
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, примерно равная максимальной просадке TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и TWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -84.71% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -36.81% | -29.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.04% | -36.81% | -46.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -55.33% | -29.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -84.71% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.92% | -56.45% | -25.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -28.67% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.04% | 13.00% | +33.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и TWO
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 1.88% | +18.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | 34.94% | +10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 40.58% | +14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 33.12% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 48.00% | -0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и TWO
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, что больше доходности TWO в 11.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.36% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и TWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and TWO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to TWO (1.88%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs TWO's -84.71%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и TWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор