Сравнение ORC с DX
ORC (Orchid Island Capital, Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ORC returned -2.85%/yr vs 7.88%/yr for DX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ORC и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям DX по среднегодовой доходности: -2.85% против 7.88% соответственно.
ORC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- -2.85%
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам ORC и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 4.54% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between ORC and DX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.60 |
The correlation between ORC and DX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORC:
$1.32B
DX:
$2.64B
ORC:
$0.79
DX:
$1.47
ORC:
8.83
DX:
8.98
ORC:
6.31
DX:
3.12
ORC:
0.95
DX:
1.01
ORC:
$181.13M
DX:
$695.85M
ORC:
$87.42M
DX:
$695.85M
ORC:
$197.11M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORC vs. DX — Ранг доходности на риск
ORC
DX
Сравнение ORC c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORC | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.78 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 5.29 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORC и DX
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORC | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.77% | -99.12% | +23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -15.27% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.06% | -25.81% | -17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -33.98% | -30.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.77% | -56.76% | -19.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.64% | -29.64% | -14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.88% | -56.76% | +27.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 5.12% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и DX
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORC | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.52% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 13.74% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 17.62% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 23.83% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 29.88% | +7.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и DX
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.09%, что больше доходности DX в 15.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.09% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORC and DX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORC has higher volatility (6.72%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORC и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор