Сравнение LADR с DX
LADR (Ladder Capital Corp) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LADR returned 6.85%/yr vs 7.88%/yr for DX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LADR и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям DX по среднегодовой доходности: 6.85% против 7.88% соответственно.
LADR
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 6.85%
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам LADR и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -4.88% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between LADR and DX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.51 |
The correlation between LADR and DX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LADR:
$1.29B
DX:
$2.64B
LADR:
$0.44
DX:
$1.47
LADR:
23.40
DX:
8.98
LADR:
3.22
DX:
3.12
LADR:
0.89
DX:
1.01
LADR:
$400.28M
DX:
$695.85M
LADR:
$284.72M
DX:
$695.85M
LADR:
$276.22M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. DX — Ранг доходности на риск
LADR
DX
Сравнение LADR c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.78 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 5.29 | -4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и DX
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -99.12% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -15.27% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -25.81% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -33.98% | +7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -56.76% | -24.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -29.64% | +20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -56.76% | +38.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 5.12% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и DX
Ladder Capital Corp (LADR) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что LADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 4.52% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 13.74% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 17.62% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 23.83% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.18% | 29.88% | +18.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и DX
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности DX в 15.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.01% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LADR и DX
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
Часто задаваемые вопросы
LADR and DX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LADR has higher volatility (6.13%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор