PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFC с NLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EFC с NLY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или NLY.

Корреляция

Корреляция между EFC и NLY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EFC и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Financial Inc. (EFC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
238.43%
61.05%
EFC
NLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFC:

1.22

NLY:

0.82

Коэф-т Сортино

EFC:

1.80

NLY:

1.20

Коэф-т Омега

EFC:

1.26

NLY:

1.16

Коэф-т Кальмара

EFC:

1.38

NLY:

0.65

Коэф-т Мартина

EFC:

4.97

NLY:

3.77

Индекс Язвы

EFC:

5.22%

NLY:

4.78%

Дневная вол-ть

EFC:

21.28%

NLY:

22.04%

Макс. просадка

EFC:

-79.08%

NLY:

-60.09%

Текущая просадка

EFC:

-8.65%

NLY:

-14.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFC:

$1.21B

NLY:

$11.31B

EPS

EFC:

$1.36

NLY:

$1.64

Коэффициент P/E

EFC:

9.40

NLY:

11.54

Коэффициент PEG

EFC:

0.86

NLY:

-3.61

Коэффициент P/S

EFC:

3.98

NLY:

9.06

Коэффициент P/B

EFC:

0.98

NLY:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

EFC:

$189.30M

NLY:

$3.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

EFC:

$153.42M

NLY:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

EFC:

$127.02M

NLY:

$2.44B

Доходность по периодам

С начала года, EFC показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у NLY с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции EFC превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 7.30% против 4.89% соответственно.

EFC

С начала года

10.36%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

9.85%

1 год

26.73%

5 лет

18.66%

10 лет

7.30%

NLY

С начала года

8.65%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

5.69%

1 год

17.68%

5 лет

9.20%

10 лет

4.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFC и NLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFC
Ранг риск-скорректированной доходности EFC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг риск-скорректированной доходности NLY, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFC c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EFC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EFC: 1.22
NLY: 0.82
Коэффициент Сортино EFC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EFC: 1.80
NLY: 1.20
Коэффициент Омега EFC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EFC: 1.26
NLY: 1.16
Коэффициент Кальмара EFC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EFC: 1.38
NLY: 0.65
Коэффициент Мартина EFC, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EFC: 4.97
NLY: 3.77

Показатель коэффициента Шарпа EFC на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа NLY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFC и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
0.82
EFC
NLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFC и NLY

Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что меньше доходности NLY в 13.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFC
Ellington Financial Inc.		12.02%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%15.43%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.79%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%11.10%

Просадки

Сравнение просадок EFC и NLY

Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.65%
-14.30%
EFC
NLY

Волатильность

Сравнение волатильности EFC и NLY

Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 11.92%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.92%
13.92%
EFC
NLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFC и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию