PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFC с NLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EFC с NLY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY).

Доходность

Сравнение доходности EFC и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Financial Inc. (EFC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFC и NLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFC
Ellington Financial Inc.		-8.53%26.13%8.68%18.16%-18.32%26.33%-10.16%32.43%17.29%4.34%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		-1.17%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFC:

$1.20B

NLY:

$14.85B

EPS

EFC:

$1.20

NLY:

$3.14

Коэффициент P/E

EFC:

10.03

NLY:

6.81

Коэффициент P/S

EFC:

6.27

NLY:

3.30

Коэффициент P/B

EFC:

0.80

NLY:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

EFC:

$189.96M

NLY:

$4.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

EFC:

$287.57M

NLY:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

EFC:

$125.53M

NLY:

$3.29B

Доходность по периодам

С начала года, EFC показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции EFC превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 8.16% против 6.03% соответственно.

EFC

1 день
1.18%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-2.80%
1 год
2.87%
3 года*
12.93%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.16%

NLY

1 день
1.14%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
10.10%
1 год
21.58%
3 года*
19.24%
5 лет*
3.61%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellington Financial Inc.

Annaly Capital Management, Inc.

Часто сравнивают с EFC:
EFC с AGNCEFC с EARNEFC с GAINEFC с OXSQEFC с JEPIEFC с JEPQEFC с SPY
Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с SPYNLY с CIMNLY с PSEC

Доходность на риск

EFC vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFC
Ранг доходности на риск EFC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFC c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.97

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.34

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.46

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

4.29

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFC vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFC на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFC и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.97

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.14

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.07

Корреляция

Корреляция между EFC и NLY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFC и NLY

Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что меньше доходности NLY в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFC
Ellington Financial Inc.		12.96%11.49%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.10%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Просадки

Сравнение просадок EFC и NLY

Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и NLY.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.08%

-60.09%

-18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-14.88%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.19%

-52.12%

+17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.08%

-60.09%

-18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-9.44%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-13.79%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

5.07%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EFC и NLY

Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 7.48%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

8.65%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

14.46%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

22.39%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

25.46%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.21%

28.06%

+14.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFC и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-91.60M
0
(EFC) Общая выручка
(NLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию