Сравнение EFC с NLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или NLY.
Основные характеристики
| EFC | NLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.02% | 13.03% |
| Дох-ть за 1 год | 15.31% | 34.11% |
| Дох-ть за 3 года | 0.18% | -4.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.45% | 0.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.13% | 3.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 0.96 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 2.65 | 8.73 |
| Индекс Язвы | 5.04% | 3.44% |
| Дневная вол-ть | 20.85% | 20.33% |
| Макс. просадка | -79.08% | -60.09% |
| Текущая просадка | -4.89% | -17.50% |
Фундаментальные показатели
| EFC | NLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.13B | $11.12B |
| EPS | $1.29 | -$0.08 |
| PEG коэффициент | 0.86 | -3.61 |
| Общая выручка (12 мес.) | $330.89M | $680.19M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $260.82M | $641.92M |
| EBITDA (12 мес.) | $170.03M | $3.57B |
Корреляция
Корреляция между EFC и NLY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFC и NLY
С начала года, EFC показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции EFC превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 6.13% против 3.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFC c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и NLY
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что сопоставимо с доходностью NLY в 13.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% | 15.43% | 16.89% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 13.11% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% | 11.10% | 15.05% |
Просадки
Сравнение просадок EFC и NLY
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и NLY
Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 4.97%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFC и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности