Сравнение DX с CMTG
DX (Dynex Capital, Inc.) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, DX returned 17.11%/yr vs -38.93%/yr for CMTG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DX и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -24.51%.
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DX и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | -3.33% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between DX and CMTG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between DX and CMTG shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DX:
$1.47
CMTG:
-$4.96
DX:
3.12
CMTG:
0.70
DX:
$695.85M
CMTG:
$311.27M
DX:
$695.85M
CMTG:
-$65.16M
DX:
$900.29M
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. CMTG — Ранг доходности на риск
DX
CMTG
Сравнение DX c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.43 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | -0.74 | +6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и CMTG
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -87.12% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -47.34% | +32.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -84.37% | +58.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -85.69% | +56.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.76% | -46.63% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 27.28% | -22.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и CMTG
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 20.31% | -15.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 45.28% | -31.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 63.30% | -45.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 52.62% | -28.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 52.62% | -22.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и CMTG
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DX and CMTG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs CMTG's -87.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор