Сравнение DX с CMTG
DX (Dynex Capital, Inc.) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, DX returned 16.57%/yr vs -41.04%/yr for CMTG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DX и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -26.47%.
DX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 8.26%
CMTG
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -17.58%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -26.47%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.97%
Сравнение доходности по годам DX и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.33% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | -3.33% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -26.47% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between DX and CMTG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between DX and CMTG shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DX:
$1.99B
CMTG:
$315.49M
DX:
$2.43
CMTG:
-$4.96
DX:
2.65
CMTG:
0.68
DX:
$886.86M
CMTG:
$311.27M
DX:
$677.89M
CMTG:
-$65.16M
DX:
$771.29M
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. CMTG — Ранг доходности на риск
DX
CMTG
Сравнение DX c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.56 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -0.91 | +5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и CMTG
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -87.12% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -47.34% | +32.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -84.37% | +58.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.96% | -86.07% | +56.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.72% | -47.10% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 29.01% | -23.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и CMTG
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.77%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 14.11% | -9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 45.66% | -31.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 63.06% | -45.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 52.47% | -28.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 52.47% | -22.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и CMTG
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.55% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DX and CMTG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (14.11%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs CMTG's -87.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор