PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPMT с BXMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPMT с BXMT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.04%/yr vs -2.15%/yr for BXMT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GPMT и BXMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPMT показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью -6.66%.

GPMT

1 день
5.67%
1 месяц
2.05%
С начала года
-35.70%
6 месяцев
-34.61%
1 год
-33.51%
3 года*
-28.37%
5 лет*
-30.04%
10 лет*
—

BXMT

1 день
-0.06%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-7.44%
1 год
-2.59%
3 года*
4.03%
5 лет*
-2.15%
10 лет*
4.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPMT и BXMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		-35.70%-7.03%-49.00%28.79%-48.31%26.55%-41.53%11.51%11.09%0.98%
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.		-6.66%21.13%-7.90%13.46%-24.03%20.27%-17.83%25.16%6.95%5.46%

Correlation

The correlation between GPMT and BXMT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.60

Over the past year, the correlation between GPMT and BXMT has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPMT:

$71.03M

BXMT:

$2.95B

EPS

GPMT:

-$0.85

BXMT:

$0.61

Коэффициент P/S

GPMT:

0.53

BXMT:

1.94

Коэффициент P/B

GPMT:

0.13

BXMT:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

GPMT:

$132.94M

BXMT:

$1.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPMT:

$74.25M

BXMT:

$960.53M

EBITDA (12 мес.)

GPMT:

$16.09M

BXMT:

$957.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Granite Point Mortgage Trust Inc.

Blackstone Mortgage Trust, Inc.

Часто сравнивают с GPMT:
GPMT с TWOGPMT с KREFGPMT с MFAGPMT с CIMGPMT с TRTXGPMT с ACREGPMT с PBR
Часто сравнивают с BXMT:
BXMT с STWDBXMT с ABRBXMT с BXSLBXMT с KREFBXMT с ACREBXMT с JEPIBXMT с O

Доходность на риск

GPMT vs. BXMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPMT
Ранг доходности на риск GPMT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BXMT
Ранг доходности на риск BXMT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPMT c BXMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPMTBXMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.12

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-0.01

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.00

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.18

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

-0.45

-0.62

GPMT vs. BXMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPMT на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа BXMT равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMT и BXMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPMT и BXMT

Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и BXMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPMTBXMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.96%

-97.98%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-14.19%

-40.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.35%

-23.29%

-51.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.60%

-43.02%

-42.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.22%

-37.35%

-47.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.94%

-49.04%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.45%

5.83%

+25.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GPMT и BXMT

Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPMTBXMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

7.53%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.61%

17.14%

+20.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.10%

22.17%

+22.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

27.76%

+16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.45%

32.64%

+52.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMT и BXMT

Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности BXMT в 10.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.		10.79%9.83%12.52%11.66%11.71%8.10%9.01%6.66%7.78%7.71%8.25%8.52%
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		13.42%8.33%10.75%13.47%17.72%8.54%6.51%9.14%8.99%3.95%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPMT и BXMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
26.04M
380.15M
(GPMT) Общая выручка
(BXMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPMT и BXMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Granite Point Mortgage Trust Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.9%
20.4%
Активы портфеля
GPMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.60M при выручке в 26.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

BXMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

GPMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 26.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BXMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

GPMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 26.04M, что соответствует чистой рентабельности -23.1%.

BXMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.

Часто задаваемые вопросы

GPMT and BXMT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPMT has higher volatility (12.37%) compared to BXMT (7.53%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs BXMT's -97.98%.

BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPMT и BXMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор