Сравнение GPMT с BXMT
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -29.56%/yr vs -1.23%/yr for BXMT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -33.97%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью -1.68%.
GPMT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- -33.97%
- 6 месяцев
- -41.37%
- 1 год
- -33.87%
- 3 года*
- -26.52%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
BXMT
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение доходности по годам GPMT и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -33.97% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | -3.01% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -1.68% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 5.46% |
Correlation
The correlation between GPMT and BXMT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between GPMT and BXMT shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$72.94M
BXMT:
$3.10B
GPMT:
-$0.85
BXMT:
$0.61
GPMT:
0.55
BXMT:
2.04
GPMT:
0.13
BXMT:
0.91
GPMT:
$132.94M
BXMT:
$1.54B
GPMT:
$74.25M
BXMT:
$960.53M
GPMT:
$16.09M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. BXMT — Ранг доходности на риск
GPMT
BXMT
Сравнение GPMT c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMT | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.63 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 1.48 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMT | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.35 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.04 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.08 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок GPMT и BXMT
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -97.98% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -12.02% | -42.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -23.29% | -51.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.94% | -43.02% | -42.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.83% | -34.00% | -50.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.65% | -49.06% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | 5.14% | +23.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и BXMT
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 7.61% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.41% | 16.58% | +19.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.88% | 21.61% | +24.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 27.73% | +16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.66% | 32.61% | +53.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и BXMT
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что больше доходности BXMT в 10.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.25% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.07% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPMT и BXMT
GPMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.60M при выручке в 26.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
GPMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 26.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
GPMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 26.04M, что соответствует чистой рентабельности -23.1%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
GPMT and BXMT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.06%) compared to BXMT (7.61%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs BXMT's -97.98%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор