Сравнение GPMT с BXMT
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.40%/yr vs -2.05%/yr for BXMT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -39.29%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью -7.98%.
GPMT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -42.41%
- С начала года
- -39.29%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- -30.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -17.35%
BXMT
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -10.28%
- С начала года
- -7.98%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 3.99%
- Всё время*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам GPMT и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -39.29% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -7.98% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 5.46% |
Correlation
The correlation between GPMT and BXMT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between GPMT and BXMT has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$65.17M
BXMT:
$2.82B
GPMT:
-$0.85
BXMT:
$0.61
GPMT:
0.49
BXMT:
1.86
GPMT:
0.12
BXMT:
0.83
GPMT:
$132.94M
BXMT:
$1.54B
GPMT:
$74.25M
BXMT:
$960.53M
GPMT:
$16.09M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. BXMT — Ранг доходности на риск
GPMT
BXMT
Сравнение GPMT c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.99 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.26 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.61 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и BXMT
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -97.98% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -15.07% | -39.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -23.29% | -51.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -43.02% | -41.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.05% | -38.23% | -47.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.21% | -49.02% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.56% | 6.38% | +27.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и BXMT
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 6.69% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.11% | 17.05% | +20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 22.32% | +23.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 27.69% | +16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.25% | 32.66% | +52.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и BXMT
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%, что больше доходности BXMT в 11.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 11.25% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 14.71% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPMT и BXMT
GPMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.60M при выручке в 26.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
GPMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 26.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
GPMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 26.04M, что соответствует чистой рентабельности -23.1%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
GPMT and BXMT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.36%) compared to BXMT (6.69%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs BXMT's -97.98%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор