PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SACH с FBRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SACH с FBRT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SACH (Sachem Capital Corp.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, SACH returned -12.30%/yr vs -8.02%/yr for FBRT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SACH и FBRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sachem Capital Corp. (SACH) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SACH показывает доходность 64.13%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -17.42%.

SACH

1 день
-2.81%
1 месяц
-9.78%
6 месяцев
61.04%
С начала года
64.13%
1 год
62.75%
3 года*
-12.30%
5 лет*
-10.64%
10 лет*
—
Всё время*
-0.55%

FBRT

1 день
-3.31%
1 месяц
-4.05%
6 месяцев
-19.51%
С начала года
-17.42%
1 год
-15.27%
3 года*
-8.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SACH и FBRT

2026 (YTD)20252024202320222021
SACH
Sachem Capital Corp.		64.13%-9.17%-60.54%29.48%-35.83%-3.09%
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		-17.42%-9.17%3.73%16.56%-3.86%-10.46%

Correlation

The correlation between SACH and FBRT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.31

Over the past year, the correlation between SACH and FBRT has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SACH:

$39.80M

FBRT:

$607.24M

EPS

SACH:

-$0.04

FBRT:

$0.67

Коэффициент P/S

SACH:

1.16

FBRT:

2.05

Коэффициент P/B

SACH:

0.24

FBRT:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

SACH:

$33.56M

FBRT:

$411.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

SACH:

$32.83M

FBRT:

$228.04M

EBITDA (12 мес.)

SACH:

$18.86M

FBRT:

$218.28M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sachem Capital Corp.

Franklin BSP Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с SACH:
SACH с PSECSACH с METASACH с VOOSACH с STWDSACH с NFLYSACH с VTISACH с vti
Часто сравнивают с FBRT:
FBRT с PMTFBRT с ECFBRT с FDUSFBRT с ECCCFBRT с NRTFBRT с TRMDFBRT с XCH.TO

Доходность на риск

SACH vs. FBRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SACH
Ранг доходности на риск SACH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACH: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FBRT
Ранг доходности на риск FBRT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBRT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SACH c FBRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sachem Capital Corp. (SACH) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SACHFBRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.57

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-0.60

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.92

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.62

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

-1.14

+6.16

SACH vs. FBRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SACH на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FBRT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SACH и FBRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SACH и FBRT

Максимальная просадка SACH за все время составила -80.30%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACH и FBRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SACHFBRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.30%

-31.30%

-49.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.54%

-24.90%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.73%

-31.29%

-47.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.12%

-30.58%

-24.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.96%

-11.61%

-18.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

13.40%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SACH и FBRT

Текущая волатильность для Sachem Capital Corp. (SACH) составляет 6.96%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что SACH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SACHFBRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.58%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.41%

24.03%

+52.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.37%

26.97%

+76.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.07%

28.46%

+32.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.89%

28.46%

+29.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SACH и FBRT

Дивидендная доходность SACH за последние двенадцать месяцев составляет около 79.52%, что больше доходности FBRT в 14.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		14.07%14.16%11.32%10.51%11.01%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
SACH
Sachem Capital Corp.		79.52%19.23%17.78%12.83%15.76%8.22%11.54%8.29%15.60%6.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SACH и FBRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sachem Capital Corp. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
10.55M
(SACH) Общая выручка
(FBRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SACH and FBRT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBRT has higher volatility (7.58%) compared to SACH (6.96%). In terms of maximum drawdown, SACH dropped -80.30% vs FBRT's -31.30%.

SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SACH и FBRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор