Сравнение LFT с GPMT
LFT (Lument Finance Trust, Inc.) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, LFT returned -16.19%/yr vs -30.04%/yr for GPMT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFT и GPMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFT показывает доходность -27.52%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -35.70%.
LFT
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -27.52%
- 6 месяцев
- -28.00%
- 1 год
- -52.15%
- 3 года*
- -9.47%
- 5 лет*
- -16.19%
- 10 лет*
- -3.80%
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFT и GPMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -27.52% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 15.69% | 23.31% | -22.06% | -10.43% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between LFT and GPMT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
LFT:
$51.88M
GPMT:
$71.03M
LFT:
-$0.06
GPMT:
-$0.85
LFT:
0.91
GPMT:
0.53
LFT:
0.33
GPMT:
0.13
LFT:
$56.81M
GPMT:
$132.94M
LFT:
$63.50M
GPMT:
$74.25M
LFT:
$37.56M
GPMT:
$16.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFT vs. GPMT — Ранг доходности на риск
LFT
GPMT
Сравнение LFT c GPMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFT | GPMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.61 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.07 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFT и GPMT
Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, что меньше максимальной просадки GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и GPMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFT | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.57% | -87.96% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -54.89% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.91% | -74.35% | +14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.91% | -85.60% | +25.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.61% | -85.22% | +23.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.05% | -40.94% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.81% | 31.45% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFT и GPMT
Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеют волатильность 12.23% и 12.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFT | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 12.37% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.12% | 37.61% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.38% | 45.10% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 43.96% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 85.45% | -43.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFT и GPMT
Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 18.18%, что больше доходности GPMT в 13.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 18.18% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFT и GPMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LFT and GPMT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to LFT (12.23%). In terms of maximum drawdown, LFT dropped -81.57% vs GPMT's -87.96%.
GPMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFT и GPMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор