Сравнение MFA с STWD
MFA (MFA Financial, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MFA returned 1.20%/yr vs 7.49%/yr for STWD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MFA и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFA показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции MFA уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 1.20% против 7.49% соответственно.
MFA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.20%
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение доходности по годам MFA и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFA MFA Financial, Inc. | 10.13% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 27.71% | -40.87% | 27.54% | -5.85% | 14.30% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between MFA and STWD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.60 |
The correlation between MFA and STWD shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MFA:
$1.91
STWD:
$1.56
MFA:
5.15
STWD:
10.86
MFA:
0.24
STWD:
0.89
MFA:
2.02
STWD:
1.92
MFA:
$343.42M
STWD:
$1.98B
MFA:
$413.35M
STWD:
$1.19B
MFA:
$341.51M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFA vs. STWD — Ранг доходности на риск
MFA
STWD
Сравнение MFA c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFA | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.55 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -0.87 | +4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFA и STWD
Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFA | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.52% | -66.34% | -29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -14.53% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -16.66% | -14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.54% | -29.65% | -26.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.52% | -66.34% | -29.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.23% | -12.51% | -16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.56% | -7.59% | -13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 9.12% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFA и STWD
MFA Financial, Inc. (MFA) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что MFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFA | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 4.83% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 12.33% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 16.86% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.55% | 24.21% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.82% | 30.11% | +54.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFA и STWD
Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 14.59%, что больше доходности STWD в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFA MFA Financial, Inc. | 14.59% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFA и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFA Financial, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MFA and STWD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFA has higher volatility (7.07%) compared to STWD (4.83%). In terms of maximum drawdown, MFA dropped -95.52% vs STWD's -66.34%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFA и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор