Сравнение RC с AGNC
RC (Ready Capital Corporation) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RC returned -9.97%/yr vs 6.66%/yr for AGNC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RC и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -28.51%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -9.97% против 6.66% соответственно.
RC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -28.51%
- 1 год
- -61.62%
- 3 года*
- -43.46%
- 5 лет*
- -29.21%
- 10 лет*
- -9.97%
- Всё время*
- -7.79%
AGNC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 6.36%
- 6 месяцев
- -2.18%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 6.66%
- Всё время*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам RC и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -28.51% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.86% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Correlation
The correlation between RC and AGNC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between RC and AGNC shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RC:
$254.44M
AGNC:
$12.54B
RC:
-$3.07
AGNC:
$2.00
RC:
0.49
AGNC:
3.92
RC:
0.19
AGNC:
1.20
RC:
$525.55M
AGNC:
$3.09B
RC:
$73.92M
AGNC:
$2.34B
RC:
-$353.42M
AGNC:
$3.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. AGNC — Ранг доходности на риск
RC
AGNC
Сравнение RC c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.30 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.91 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 5.34 | -6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и AGNC
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -54.56% | -30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.98% | -18.71% | -46.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.98% | -31.04% | -51.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -50.28% | -34.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -54.56% | -30.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.09% | -4.46% | -79.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -13.51% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.56% | 6.68% | +39.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и AGNC
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 6.27% | +10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.47% | 16.72% | +28.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.37% | 20.27% | +35.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.57% | 25.76% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 25.46% | +21.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и AGNC
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что меньше доходности AGNC в 13.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.19% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
RC Ready Capital Corporation | 10.06% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and AGNC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (16.97%) compared to AGNC (6.27%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs AGNC's -54.56%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор