PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTX с GPMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRTX с GPMT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, TRTX returned 3.32%/yr vs -30.04%/yr for GPMT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TRTX и GPMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -35.70%.

TRTX

1 день
0.00%
1 месяц
8.62%
С начала года
9.22%
6 месяцев
8.21%
1 год
29.27%
3 года*
19.67%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—

GPMT

1 день
5.67%
1 месяц
2.05%
С начала года
-35.70%
6 месяцев
-34.61%
1 год
-33.51%
3 года*
-28.37%
5 лет*
-30.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTX и GPMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc.		9.22%13.50%46.93%9.71%-38.40%25.11%-31.46%20.90%4.67%0.80%
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		-35.70%-7.03%-49.00%28.79%-48.31%26.55%-41.53%11.51%11.09%-3.26%

Correlation

The correlation between TRTX and GPMT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г.

0.60

Over the past year, the correlation between TRTX and GPMT has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRTX:

$668.88M

GPMT:

$71.03M

EPS

TRTX:

$0.78

GPMT:

-$0.85

Коэффициент P/S

TRTX:

2.52

GPMT:

0.53

Коэффициент P/B

TRTX:

0.63

GPMT:

0.13

Общая выручка (12 мес.)

TRTX:

$264.49M

GPMT:

$132.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRTX:

$207.51M

GPMT:

$74.25M

EBITDA (12 мес.)

TRTX:

$195.60M

GPMT:

$16.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TPG RE Finance Trust, Inc.

Granite Point Mortgage Trust Inc.

Часто сравнивают с TRTX:
TRTX с ARKFTRTX с NVDATRTX с OTRTX с VRTTRTX с CATTRTX с VOOTRTX с SCHH
Часто сравнивают с GPMT:
GPMT с TWOGPMT с KREFGPMT с MFAGPMT с CIMGPMT с BXMTGPMT с ACREGPMT с PBR

Доходность на риск

TRTX vs. GPMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTX
Ранг доходности на риск TRTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GPMT
Ранг доходности на риск GPMT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTX c GPMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRTXGPMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.75

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
-0.93

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.89

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.61

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

-1.07

+5.41

TRTX vs. GPMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа GPMT равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTX и GPMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRTX и GPMT

Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, примерно равная максимальной просадке GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и GPMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTXGPMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.18%

-87.96%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-54.89%

+38.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.01%

-74.35%

+44.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.18%

-85.60%

+32.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-85.22%

+85.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.87%

-40.94%

+20.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

31.45%

-24.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTX и GPMT

Текущая волатильность для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) составляет 7.84%, в то время как у Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что TRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTXGPMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

12.37%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

37.61%

-21.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

45.10%

-23.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.97%

43.96%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.65%

85.45%

-27.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTX и GPMT

Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.96%, что больше доходности GPMT в 13.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		13.42%8.33%10.75%13.47%17.72%8.54%6.51%9.14%8.99%3.95%
TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc.		15.96%11.15%11.29%14.77%14.14%7.71%15.44%8.49%9.35%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRTX и GPMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG RE Finance Trust, Inc. и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.59M
26.04M
(TRTX) Общая выручка
(GPMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRTX and GPMT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPMT has higher volatility (12.37%) compared to TRTX (7.84%). In terms of maximum drawdown, TRTX dropped -86.18% vs GPMT's -87.96%.

TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTX и GPMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор