Сравнение ORC с RITM
ORC (Orchid Island Capital, Inc.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ORC returned -2.85%/yr vs 6.65%/yr for RITM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ORC и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -11.27%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям RITM по среднегодовой доходности: -2.85% против 6.65% соответственно.
ORC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- -2.85%
RITM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам ORC и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 4.54% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
RITM Rithm Capital Corp. | -11.27% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
Correlation
The correlation between ORC and RITM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.50 |
The correlation between ORC and RITM shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORC:
$1.32B
RITM:
$5.33B
ORC:
$0.79
RITM:
$1.30
ORC:
8.83
RITM:
7.26
ORC:
6.31
RITM:
0.94
ORC:
0.95
RITM:
0.71
ORC:
$181.13M
RITM:
$5.61B
ORC:
$87.42M
RITM:
$4.84B
ORC:
$197.11M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORC vs. RITM — Ранг доходности на риск
ORC
RITM
Сравнение ORC c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORC | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.34 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | -0.70 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORC и RITM
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORC | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.77% | -81.11% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -27.31% | +10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.06% | -27.31% | -15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -36.61% | -27.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.77% | -81.11% | +5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.64% | -19.84% | -23.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.88% | -15.98% | -12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 13.26% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и RITM
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Rithm Capital Corp. (RITM) имеют волатильность 6.72% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORC | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.71% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 19.17% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 22.56% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 27.43% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 40.15% | -2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и RITM
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.09%, что больше доходности RITM в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.09% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.62% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORC and RITM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORC has higher volatility (6.72%) compared to RITM (6.71%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs RITM's -81.11%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORC и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор