Сравнение AOMR с PMT
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AOMR returned 0.18%/yr vs -0.71%/yr for PMT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -11.89%.
AOMR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.12%
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам AOMR и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 18.64% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | -10.07% |
Correlation
The correlation between AOMR and PMT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between AOMR and PMT has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AOMR:
$220.49M
PMT:
$849.35M
AOMR:
$0.65
PMT:
$1.52
AOMR:
13.64
PMT:
6.41
AOMR:
0.02
PMT:
0.05
AOMR:
3.59
PMT:
0.80
AOMR:
0.85
PMT:
0.45
AOMR:
$61.18M
PMT:
$1.06B
AOMR:
$51.68M
PMT:
$946.50M
AOMR:
$39.68M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. PMT — Ранг доходности на риск
AOMR
PMT
Сравнение AOMR c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.22 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.50 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и PMT
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -75.90% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -26.14% | +10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -26.14% | -11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -39.81% | -31.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -19.93% | +13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -11.61% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 11.54% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и PMT
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеют волатильность 10.46% и 10.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 10.19% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 24.28% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 28.77% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 29.93% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 45.33% | -6.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и PMT
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что меньше доходности PMT в 21.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and PMT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (10.46%) compared to PMT (10.19%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs PMT's -75.90%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор