Сравнение FBRT с ACRE
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -7.66%/yr vs -13.44%/yr for ACRE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и ACRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -16.79%, что значительно ниже, чем у ACRE с доходностью -1.99%.
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -10.70%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение доходности по годам FBRT и ACRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | -1.99% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | -5.16% |
Correlation
The correlation between FBRT and ACRE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between FBRT and ACRE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$651.40M
ACRE:
$251.16M
FBRT:
$0.67
ACRE:
-$0.36
FBRT:
2.12
ACRE:
4.59
FBRT:
0.50
ACRE:
0.51
FBRT:
$411.64M
ACRE:
$54.71M
FBRT:
$228.04M
ACRE:
$25.31M
FBRT:
$218.28M
ACRE:
$30.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. ACRE — Ранг доходности на риск
FBRT
ACRE
Сравнение FBRT c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | ACRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.22 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 0.48 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и ACRE
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и ACRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -75.68% | +44.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.55% | -19.94% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -61.28% | +31.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -52.24% | +22.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -19.96% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 9.17% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и ACRE
Текущая волатильность для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) составляет 8.06%, в то время как у Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что FBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 10.26% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 24.60% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 37.70% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 35.47% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 45.09% | -16.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и ACRE
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности ACRE в 13.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.22% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and ACRE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACRE has higher volatility (10.26%) compared to FBRT (8.06%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs ACRE's -75.68%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и ACRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор