Сравнение NLY с PMT
NLY (Annaly Capital Management, Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, NLY returned 6.05%/yr vs 6.84%/yr for PMT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NLY и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLY показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -11.89%. За последние 10 лет акции NLY уступали акциям PMT по среднегодовой доходности: 6.05% против 6.84% соответственно.
NLY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.63%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- 8.49%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 6.05%
- Всё время*
- 9.45%
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам NLY и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 8.49% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between NLY and PMT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г. | 0.55 |
The correlation between NLY and PMT shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NLY:
$16.63B
PMT:
$849.35M
NLY:
$3.21
PMT:
$1.52
NLY:
7.07
PMT:
6.41
NLY:
2.97
PMT:
0.80
NLY:
1.14
PMT:
0.45
NLY:
$5.21B
PMT:
$1.06B
NLY:
$5.17B
PMT:
$946.50M
NLY:
$5.65B
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLY vs. PMT — Ранг доходности на риск
NLY
PMT
Сравнение NLY c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLY | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.22 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | -0.50 | +6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLY и PMT
Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLY | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.09% | -75.90% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -26.14% | +11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -26.14% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -39.81% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.09% | -75.90% | +15.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -19.93% | +16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -11.61% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 11.54% | -6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLY и PMT
Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 5.32%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLY | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 10.19% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 24.28% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 28.77% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 29.93% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 45.33% | -17.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLY и PMT
Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что меньше доходности PMT в 21.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.56% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLY и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NLY and PMT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.19%) compared to NLY (5.32%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs PMT's -75.90%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLY и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор