Сравнение IVR с GPMT
IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, IVR returned -13.06%/yr vs -30.04%/yr for GPMT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IVR и GPMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVR показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -35.70%.
IVR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -13.06%
- 10 лет*
- -11.36%
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVR и GPMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 2.34% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -9.34% | -72.54% | 28.97% | -6.81% | 12.17% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between IVR and GPMT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between IVR and GPMT has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IVR:
$1.85
GPMT:
-$0.85
IVR:
1.61
GPMT:
0.53
IVR:
$215.91M
GPMT:
$132.94M
IVR:
$138.51M
GPMT:
$74.25M
IVR:
$246.65M
GPMT:
$16.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVR vs. GPMT — Ранг доходности на риск
IVR
GPMT
Сравнение IVR c GPMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVR | GPMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.61 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -1.07 | +5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVR и GPMT
Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и GPMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVR | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -87.96% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -54.89% | +38.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -74.35% | +28.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.10% | -85.60% | +10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.97% | -85.22% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.01% | -40.94% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 31.45% | -25.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и GPMT
Текущая волатильность для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) составляет 4.61%, в то время как у Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что IVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVR | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 12.37% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 37.61% | -21.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 45.10% | -22.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 43.96% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.17% | 85.45% | -29.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и GPMT
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.34%, что больше доходности GPMT в 13.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 22.34% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и GPMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVR and GPMT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to IVR (4.61%). In terms of maximum drawdown, IVR dropped -92.55% vs GPMT's -87.96%.
IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVR и GPMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор