Сравнение DX с TRTX
DX (Dynex Capital, Inc.) and TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, DX returned 6.05%/yr vs 3.32%/yr for TRTX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DX и TRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у TRTX с доходностью 9.22%.
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
TRTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DX и TRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 7.94% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 9.22% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.80% |
Correlation
The correlation between DX and TRTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between DX and TRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DX:
$2.64B
TRTX:
$668.88M
DX:
$1.47
TRTX:
$0.78
DX:
8.98
TRTX:
10.85
DX:
3.12
TRTX:
2.52
DX:
1.01
TRTX:
0.63
DX:
$695.85M
TRTX:
$264.49M
DX:
$695.85M
TRTX:
$207.51M
DX:
$900.29M
TRTX:
$195.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. TRTX — Ранг доходности на риск
DX
TRTX
Сравнение DX c TRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | TRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.85 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 4.35 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и TRTX
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки TRTX в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и TRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -86.18% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -15.90% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -30.01% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -53.18% | +19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | 0.00% | -29.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.76% | -20.87% | -35.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 6.75% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и TRTX
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.84% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 15.77% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 21.34% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 34.97% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 57.65% | -27.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и TRTX
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что меньше доходности TRTX в 15.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.96% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и TRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и TPG RE Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DX and TRTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRTX has higher volatility (7.84%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs TRTX's -86.18%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и TRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор