PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFT с ADAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LFT с ADAM

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

LFT (Lument Finance Trust, Inc.) and ADAM (Adamas Trust, Inc) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LFT returned -3.80%/yr vs 5.67%/yr for ADAM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LFT и ADAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Adamas Trust, Inc (ADAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFT показывает доходность -27.52%, что значительно ниже, чем у ADAM с доходностью 83.85%. За последние 10 лет акции LFT уступали акциям ADAM по среднегодовой доходности: -3.80% против 5.67% соответственно.

LFT

1 день
-1.98%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-27.52%
6 месяцев
-28.00%
1 год
-52.15%
3 года*
-9.47%
5 лет*
-16.19%
10 лет*
-3.80%

ADAM

1 день
-0.74%
1 месяц
41.24%
С начала года
83.85%
6 месяцев
83.85%
1 год
115.00%
3 года*
22.53%
5 лет*
5.81%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFT и ADAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		-27.52%-39.33%29.40%38.64%-45.07%28.63%15.69%23.31%-22.06%-9.69%
ADAM
Adamas Trust, Inc		83.85%36.49%-19.27%-5.45%-20.80%10.70%-36.23%20.32%8.95%6.02%

Correlation

The correlation between LFT and ADAM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г.

0.31

The correlation between LFT and ADAM shifts across timeframes, from 0.29 (5 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFT:

$51.88M

ADAM:

$869.05M

EPS

LFT:

-$0.06

ADAM:

$1.69

Коэффициент P/S

LFT:

0.91

ADAM:

1.22

Коэффициент P/B

LFT:

0.33

ADAM:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

LFT:

$56.81M

ADAM:

$713.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

LFT:

$63.50M

ADAM:

$546.72M

EBITDA (12 мес.)

LFT:

$37.56M

ADAM:

$477.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lument Finance Trust, Inc.

Adamas Trust, Inc

Часто сравнивают с LFT:
LFT с AGNCLFT с GOODLFT с VOOLFT с GSLFT с OLFT с STAGLFT с PFFV
Часто сравнивают с ADAM:
ADAM с CMTGADAM с AGNCADAM с LOANADAM с ABRADAM с EFCADAM с PMTADAM с ARR

Доходность на риск

LFT vs. ADAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFT
Ранг доходности на риск LFT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
ADAM
Ранг доходности на риск ADAM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFT c ADAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Adamas Trust, Inc (ADAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFTADAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.51

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
4.34

-6.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.56

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

6.78

-7.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

21.48

-22.94

LFT vs. ADAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFT на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа ADAM равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFT и ADAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFT и ADAM

Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, что меньше максимальной просадки ADAM в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и ADAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFTADAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.57%

-97.94%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.52%

-17.07%

-38.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.91%

-42.20%

-17.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.91%

-57.23%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-84.01%

+7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.61%

-57.16%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.05%

-73.64%

+40.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.81%

5.37%

+30.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LFT и ADAM

Текущая волатильность для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) составляет 12.23%, в то время как у Adamas Trust, Inc (ADAM) волатильность равна 29.82%. Это указывает на то, что LFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFTADAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

29.82%

-17.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.12%

38.21%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.38%

46.24%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

37.77%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.53%

49.42%

-7.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFT и ADAM

Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 18.18%, что меньше доходности ADAM в 34.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAM
Adamas Trust, Inc		34.91%11.78%13.20%14.07%15.62%10.75%6.10%12.84%13.58%12.97%14.55%19.14%
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		18.18%15.60%15.50%11.16%12.63%9.38%11.16%9.13%9.79%13.75%41.20%24.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFT и ADAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и Adamas Trust, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
229.24M
(LFT) Общая выручка
(ADAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LFT and ADAM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADAM has higher volatility (29.82%) compared to LFT (12.23%). In terms of maximum drawdown, LFT dropped -81.57% vs ADAM's -97.94%.

ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFT и ADAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор