Сравнение FBRT с ORC
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -7.66%/yr vs 5.21%/yr for ORC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -16.79%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 4.54%.
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- -2.85%
Сравнение доходности по годам FBRT и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 4.54% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | -6.09% |
Correlation
The correlation between FBRT and ORC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between FBRT and ORC shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$651.40M
ORC:
$1.32B
FBRT:
$0.67
ORC:
$0.79
FBRT:
12.16
ORC:
8.83
FBRT:
2.12
ORC:
6.31
FBRT:
0.50
ORC:
0.95
FBRT:
$411.64M
ORC:
$181.13M
FBRT:
$228.04M
ORC:
$87.42M
FBRT:
$218.28M
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. ORC — Ранг доходности на риск
FBRT
ORC
Сравнение FBRT c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.24 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 2.74 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и ORC
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -75.77% | +44.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.55% | -16.58% | -6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -43.06% | +13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -43.64% | +13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -28.88% | +17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 7.50% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и ORC
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 6.72% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 17.85% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 21.52% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 29.80% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 37.73% | -9.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и ORC
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что меньше доходности ORC в 20.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.09% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and ORC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (8.06%) compared to ORC (6.72%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs ORC's -75.77%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор