Сравнение LADR с MFA
LADR (Ladder Capital Corp) and MFA (MFA Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LADR returned 5.78%/yr vs 0.67%/yr for MFA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LADR и MFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у MFA с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции LADR превзошли акции MFA по среднегодовой доходности: 5.78% против 0.67% соответственно.
LADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- 4.39%
MFA
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам LADR и MFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -6.21% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
MFA MFA Financial, Inc. | 7.58% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 27.71% | -40.87% | 27.54% | -5.85% | 14.30% |
Correlation
The correlation between LADR and MFA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between LADR and MFA shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LADR:
$1.26B
MFA:
$948.45M
LADR:
$0.44
MFA:
$1.91
LADR:
22.56
MFA:
4.85
LADR:
1.07
MFA:
0.22
LADR:
3.10
MFA:
1.90
LADR:
$400.28M
MFA:
$343.42M
LADR:
$284.72M
MFA:
$413.35M
LADR:
$276.22M
MFA:
$341.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. MFA — Ранг доходности на риск
LADR
MFA
Сравнение LADR c MFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и MFA Financial, Inc. (MFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | MFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.44 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 3.08 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и MFA
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что меньше максимальной просадки MFA в -95.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и MFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -95.52% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -12.22% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -31.62% | +13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -56.54% | +29.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -95.52% | +13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -30.87% | +20.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -21.58% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 5.70% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и MFA
Ladder Capital Corp (LADR) и MFA Financial, Inc. (MFA) имеют волатильность 6.48% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.24% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 17.59% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 22.89% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 31.48% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.17% | 84.82% | -36.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и MFA
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности MFA в 15.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.35% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
MFA MFA Financial, Inc. | 15.50% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и MFA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и MFA Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LADR and MFA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LADR has higher volatility (6.48%) compared to MFA (6.24%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs MFA's -95.52%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и MFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор