Сравнение AOMR с RC
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AOMR returned -1.29%/yr vs -27.83%/yr for RC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и RC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -18.76%.
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
Сравнение доходности по годам AOMR и RC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 4.23% |
Correlation
The correlation between AOMR and RC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
AOMR:
$222.07M
RC:
$295.06M
AOMR:
$0.65
RC:
-$3.07
AOMR:
3.64
RC:
0.56
AOMR:
0.86
RC:
0.22
AOMR:
$61.18M
RC:
$525.55M
AOMR:
$51.68M
RC:
$73.92M
AOMR:
$39.68M
RC:
-$353.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. RC — Ранг доходности на риск
AOMR
RC
Сравнение AOMR c RC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | RC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.80 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.88 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -1.26 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и RC
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и RC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -84.58% | +13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -66.41% | +50.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -83.04% | +45.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -84.58% | +13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -81.92% | +70.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -18.54% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 46.04% | -38.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и RC
Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) составляет 8.71%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что AOMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 19.88% | -11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 45.17% | -28.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 54.93% | -30.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 39.46% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 47.23% | -8.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и RC
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что меньше доходности RC в 15.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и RC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and RC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to AOMR (8.71%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs RC's -84.58%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и RC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор