PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AGNC Investment Corp. (AGNC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

AGNC Investment Corp. (AGNC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 24 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS00123Q1040
CUSIP00123Q104
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Mortgage

Основные показатели

Рыночная капитализация$6.37B
Прибыль на акцию$0.05
Цена/прибыль183.00
PEG коэффициент17.55
Выручка (12 мес.)$251.00M
Валовая прибыль (12 мес.)-$1.12B
Годовой диапазон$6.40 - $9.91
Целевая цена$10.09
Процент коротких позиций7.46%
Коэффициент коротких позиций4.99

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

Популярные сравнения: AGNC с O, AGNC с NLY, AGNC с ABR, AGNC с ARR, AGNC с STWD, AGNC с KKR, AGNC с KREF, AGNC с HRZN, AGNC с SCHD, AGNC с ORC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AGNC Investment Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
34.63%
19.37%
AGNC (AGNC Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AGNC Investment Corp. показал доход в -0.87% с начала года и 8.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGNC Investment Corp. составила 3.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.87%6.30%
1 месяц-3.00%-3.13%
6 месяцев34.63%19.37%
1 год8.73%22.56%
5 лет (среднегодовая)-0.86%11.65%
10 лет (среднегодовая)3.01%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.18%2.12%4.85%
2023-3.51%-20.46%21.16%12.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGNC составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 5858
AGNC Investment Corp.(AGNC)
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGNC Investment Corp. (AGNC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AGNC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGNC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGNC, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGNC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGNC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGNC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.64

Коэффициент Шарпа

AGNC Investment Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.31
1.92
AGNC (AGNC Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AGNC Investment Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.44$1.44$1.44$1.44$1.56$2.00$2.16$2.16$2.30$2.48$2.61$3.75

Дивидендный доход

15.37%14.68%13.91%9.56%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%19.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGNC Investment Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.12$0.12$0.12
2023$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12
2022$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12
2021$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12
2020$0.16$0.16$0.16$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12
2019$0.18$0.18$0.18$0.18$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16
2018$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18
2017$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18
2016$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18
2015$0.22$0.22$0.22$0.22$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20
2014$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.22$0.22$0.22
2013$1.25$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.65

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%15.4%
У AGNC Investment Corp. дивидендная доходность составляет 15.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%18.3%
У AGNC Investment Corp. коэффициент выплат составляет 18.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AGNC Investment Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-27.55%
-3.50%
AGNC (AGNC Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AGNC Investment Corp. показал максимальную просадку в 54.56%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AGNC Investment Corp. составляет 27.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.56%9 июн. 2021 г.33810 окт. 2022 г.———
-51.77%21 февр. 2020 г.2019 мар. 2020 г.27116 апр. 2021 г.291
-37.29%1 мая 2013 г.1546 дек. 2013 г.8364 апр. 2017 г.990
-31.04%2 янв. 2009 г.446 мар. 2009 г.659 июн. 2009 г.109
-28.83%19 мая 2008 г.3710 июл. 2008 г.418 сент. 2008 г.78

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AGNC Investment Corp. составляет 6.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.99%
3.58%
AGNC (AGNC Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AGNC Investment Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию