- ISIN
- US00123Q1040
- CUSIP
- 00123Q104
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 13 мая 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.42B
- Enterprise Value
- $10.92B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.33
- Коэффициент P/E
- 7.64
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.30B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.72B
- Годовой диапазон
- $9.05 - $12.19
- Целевая цена
- $11.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGNC
AGNC Investment Corp. (AGNC) прибавил 0.3% с начала года. По цене $10 за акцию AGNC торгуется на 16.6% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGNC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,080.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGNC Investment Corp. (AGNC) показал доход в 0.27% с начала года и 30.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGNC составила 6.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AGNC Investment Corp.
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 6.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AGNC по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2009 г. с доходностью +29.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AGNC закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.42% | -0.62% | -9.42% | 11.09% | -4.45% | -2.31% | 0.27% | ||||||
| 2025 | 9.56% | 5.83% | -6.98% | -6.59% | 2.60% | 4.14% | 3.91% | 4.78% | 1.55% | 3.39% | 6.11% | 3.34% | 34.92% |
| 2024 | -2.18% | 2.12% | 4.85% | -6.37% | 6.14% | 0.73% | 6.18% | 3.20% | 3.63% | -9.87% | 5.05% | -3.41% | 8.90% |
| 2023 | 13.24% | -5.27% | -6.13% | -0.47% | -6.03% | 11.53% | 1.79% | -1.58% | -3.51% | -20.46% | 21.16% | 12.56% | 10.14% |
| 2022 | -0.19% | -12.49% | 2.38% | -15.27% | 12.50% | -8.52% | 15.02% | -4.30% | -28.61% | -0.87% | 23.05% | 4.81% | -21.65% |
| 2021 | 0.77% | 3.51% | 5.31% | 7.70% | 4.07% | -8.26% | -5.33% | 3.52% | -2.59% | 1.70% | -3.23% | -0.86% | 5.20% |
Метрики бенчмарка
AGNC Investment Corp. has an annualized alpha of 6.99%, beta of 0.66, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2008.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.76%) than losses (86.79%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.25 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.99%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 93.76%
- Участие в снижении
- 86.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGNC имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGNC Investment Corp. (AGNC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGNC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.93 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 13.52 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AGNC Investment Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.56 | $2.00 | $2.16 | $2.16 | $2.30 | $2.48 |
Дивидендный доход | 14.16% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGNC Investment Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.44 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.44 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.44 |
| 2022 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.44 |
| 2021 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AGNC Investment Corp. дивидендная доходность составляет 14.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У AGNC Investment Corp. коэффициент выплат составляет 112.11%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AGNC Investment Corp. показал максимальную просадку в 54.56%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 771 торговую сессию.
Текущая просадка AGNC Investment Corp. составляет 11.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -54.56%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 3y 27d | 4y 5moиюнь 2021 г. - нояб. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -51.77%март 2020 г. | 27d | 1y 28d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -37.29%дек. 2013 г. | 7mo 9d | 3y 4mo | 3y 11moмай 2013 г. - апр. 2017 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -31.04%март 2009 г. | 2mo 3d | 3mo 5d | 5mo 8dянв. 2009 г. - июнь 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -28.83%июль 2008 г. | 1mo 22d | 2mo | 3mo 22dмай 2008 г. - сент. 2008 г. |
Показатели просадок
| AGNC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -56.78% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -9.10% | -9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -18.90% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.56% | -25.43% | -29.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -33.92% | -20.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -0.74% | -10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -10.72% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 1.97% | +4.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AGNC Investment Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AGNC Investment Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGNC в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNC коэффициент P/E составляет 7.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGNC по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGNC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNC коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGNC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNC коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AGNC
Добавьте AGNC Investment Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGNC