PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AGNC Investment Corp. (AGNC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00123Q1040
CUSIP00123Q104
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Mortgage

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.01B
Прибыль на акцию$0.95
Цена/прибыль10.15
PEG коэффициент17.55
Выручка (12 мес.)$847.00M
Валовая прибыль (12 мес.)-$1.12B
Годовой диапазон$6.31 - $9.93
Целевая цена$9.86
Процент коротких позиций7.61%
Коэффициент коротких позиций4.82

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AGNC Investment Corp.

Популярные сравнения: AGNC с O, AGNC с NLY, AGNC с ABR, AGNC с ARR, AGNC с STWD, AGNC с KKR, AGNC с KREF, AGNC с HRZN, AGNC с SCHD, AGNC с ORC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AGNC Investment Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
377.95%
272.73%
AGNC (AGNC Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AGNC Investment Corp. показал доход в 2.78% с начала года и 22.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGNC Investment Corp. составила 2.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.78%11.24%
1 месяц4.13%4.04%
6 месяцев17.02%16.49%
1 год22.84%26.17%
5 лет (среднегодовая)0.95%13.76%
10 лет (среднегодовая)2.96%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGNC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.18%2.12%4.85%-6.37%2.78%
202313.24%-5.27%-6.13%-0.47%-6.05%11.53%1.79%-1.58%-3.51%-20.46%21.16%12.56%10.11%
2022-0.19%-12.49%2.38%-15.27%12.50%-8.52%15.02%-4.30%-28.61%-0.87%23.04%4.81%-21.65%
20210.77%3.49%5.31%7.70%4.07%-8.26%-5.33%3.52%-2.59%1.70%-3.23%-0.86%5.18%
20206.05%-7.54%-37.15%18.51%5.12%0.64%6.35%4.64%-0.58%1.30%10.22%2.89%-1.78%
20193.14%-0.44%3.01%-0.17%-6.93%3.55%2.85%-12.31%9.28%6.99%2.52%2.99%13.31%
2018-6.05%-3.61%6.47%0.95%0.41%-0.26%5.71%-1.39%-1.10%-3.28%0.23%0.11%-2.46%
20173.96%6.11%2.25%6.85%-0.46%3.26%0.34%2.55%1.49%-6.33%-0.26%2.37%23.73%
2016-0.37%7.04%4.22%-0.30%3.92%6.02%-0.15%-0.52%2.12%3.58%-6.09%-1.86%18.23%
2015-0.28%0.48%0.53%-2.26%2.08%-11.02%5.96%0.36%-1.23%-3.59%1.80%-2.30%-9.93%
20148.61%6.40%-0.64%5.68%4.49%1.43%-1.24%2.29%-7.42%8.04%2.44%-4.45%27.17%
20139.41%0.27%7.44%1.62%-22.55%-6.59%-2.06%1.00%2.62%-3.85%-6.13%-2.16%-22.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGNC среди акций на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 7171
AGNC (AGNC Investment Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGNC Investment Corp. (AGNC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGNC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGNC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGNC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGNC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGNC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGNC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

AGNC Investment Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.02
2.43
AGNC (AGNC Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AGNC Investment Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.44$1.44$1.44$1.44$1.56$2.00$2.16$2.16$2.30$2.48$2.61$3.75

Дивидендный доход

15.02%14.68%13.91%9.56%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%19.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGNC Investment Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.12$0.12$0.12$0.12$0.00$0.48
2023$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2022$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2021$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2020$0.16$0.16$0.16$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.56
2019$0.18$0.18$0.18$0.18$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$2.00
2018$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$2.16
2017$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$2.16
2016$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$2.30
2015$0.22$0.22$0.22$0.22$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$2.48
2014$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.22$0.22$0.22$2.61
2013$1.25$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.65$3.75

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%15.0%
У AGNC Investment Corp. дивидендная доходность составляет 15.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%19.2%
У AGNC Investment Corp. коэффициент выплат составляет 19.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AGNC Investment Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-24.88%
-0.29%
AGNC (AGNC Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AGNC Investment Corp. показал максимальную просадку в 54.56%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AGNC Investment Corp. составляет 24.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.56%9 июн. 2021 г.33810 окт. 2022 г.
-51.77%21 февр. 2020 г.2019 мар. 2020 г.27116 апр. 2021 г.291
-37.29%1 мая 2013 г.1546 дек. 2013 г.8364 апр. 2017 г.990
-31.04%2 янв. 2009 г.446 мар. 2009 г.659 июн. 2009 г.109
-28.82%19 мая 2008 г.3710 июл. 2008 г.418 сент. 2008 г.78

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AGNC Investment Corp. составляет 4.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.18%
3.00%
AGNC (AGNC Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AGNC Investment Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию