PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AGNC Investment Corp. (AGNC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

AGNC Investment Corp. (AGNC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US00123Q1040

CUSIP

00123Q104

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

13 мая 2008 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.28B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.36

Коэффициент P/E

24.22

Коэффициент PEG

17.55

Общая выручка (12 мес.)

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

$1.86B

Годовой диапазон

$7.85 - $10.40

Целевая цена

$9.53

Процент коротких позиций

6.37%

Коэффициент коротких позиций

2.29

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AGNC с NLY AGNC с O AGNC с ARR AGNC с ORC AGNC с ABR AGNC с EFC AGNC с HRZN AGNC с STWD AGNC с AGNCN AGNC с KKR
Популярные сравнения:
AGNC с NLY AGNC с O AGNC с ARR AGNC с ORC AGNC с ABR AGNC с EFC AGNC с HRZN AGNC с STWD AGNC с AGNCN AGNC с KKR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AGNC Investment Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
397.21%
285.28%
AGNC (AGNC Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AGNC Investment Corp. показал доход в -1.83% с начала года и 7.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGNC Investment Corp. составила 3.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

AGNC

С начала года

-1.83%

1 месяц

-11.06%

6 месяцев

-5.51%

1 год

7.96%

5 лет

6.18%

10 лет

3.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGNC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.56%5.83%-6.98%-8.98%-1.83%
2024-2.18%2.12%4.85%-6.37%6.14%0.73%6.18%3.20%3.63%-9.87%5.05%-3.41%8.90%
202313.24%-5.27%-6.13%-0.47%-6.05%11.53%1.79%-1.58%-3.51%-20.46%21.16%12.56%10.11%
2022-0.19%-12.48%2.38%-15.27%12.50%-8.52%15.03%-4.30%-28.61%-0.87%23.05%4.81%-21.66%
20210.77%3.51%5.31%7.70%4.07%-8.26%-5.33%3.52%-2.59%1.70%-3.23%-0.86%5.20%
20206.05%-7.54%-37.15%18.51%5.12%0.64%6.35%4.64%-0.58%1.30%10.22%2.89%-1.78%
20193.14%-0.44%3.01%-0.17%-6.93%3.55%2.85%-12.31%9.28%6.99%2.52%2.99%13.31%
2018-6.05%-3.61%6.47%0.95%0.41%-0.26%5.71%-1.39%-1.10%-3.28%0.23%0.11%-2.46%
20173.96%6.11%2.25%6.85%-0.46%3.26%0.34%2.55%1.49%-6.33%-0.26%2.37%23.73%
2016-0.37%7.04%4.22%-0.30%3.92%6.02%-0.14%-0.52%2.12%3.58%-6.09%-1.86%18.23%
2015-0.28%0.48%0.53%-2.26%2.08%-11.02%5.96%0.36%-1.23%-3.59%1.80%-2.30%-9.93%
20148.60%6.40%-0.64%5.68%4.49%1.43%-1.24%2.29%-7.43%8.04%2.44%-4.45%27.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGNC составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGNC Investment Corp. (AGNC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа AGNC, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGNC: 0.46
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино AGNC, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGNC: 0.73
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега AGNC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGNC: 1.10
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара AGNC, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGNC: 0.34
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина AGNC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGNC: 1.58
^GSPC: 2.07

AGNC Investment Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.49
AGNC (AGNC Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AGNC Investment Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.44$1.44$1.44$1.44$1.44$1.56$2.00$2.16$2.16$2.30$2.48$2.61

Дивидендный доход

16.51%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGNC Investment Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.12$0.12$0.12$0.00$0.36
2024$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2023$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2022$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2021$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2020$0.16$0.16$0.16$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.56
2019$0.18$0.18$0.18$0.18$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$2.00
2018$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$2.16
2017$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$2.16
2016$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$2.30
2015$0.22$0.22$0.22$0.22$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$2.48
2014$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.22$0.22$0.22$2.61

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
AGNC: 16.5%
У AGNC Investment Corp. дивидендная доходность составляет 16.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
AGNC: 20.4%
У AGNC Investment Corp. коэффициент выплат составляет 20.43%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AGNC Investment Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.87%
-10.73%
AGNC (AGNC Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AGNC Investment Corp. показал максимальную просадку в 54.56%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AGNC Investment Corp. составляет 21.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.56%9 июн. 2021 г.33810 окт. 2022 г.———
-51.77%21 февр. 2020 г.2019 мар. 2020 г.27116 апр. 2021 г.291
-37.29%1 мая 2013 г.1546 дек. 2013 г.8364 апр. 2017 г.990
-31.04%2 янв. 2009 г.446 мар. 2009 г.659 июн. 2009 г.109
-28.83%19 мая 2008 г.3710 июл. 2008 г.418 сент. 2008 г.78

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AGNC Investment Corp. составляет 13.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.64%
14.23%
AGNC (AGNC Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AGNC Investment Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается AGNC Investment Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
AGNC: 24.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGNC в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNC коэффициент P/E составляет 24.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
AGNC: 17.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGNC по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNC коэффициент PEG составляет 17.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
AGNC: 14.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGNC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNC коэффициент P/S составляет 14.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
0.20.40.60.81.01.2
AGNC: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGNC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNC коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию