PortfoliosLab logo
AGNC Investment Corp. (AGNC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00123Q1040

CUSIP

00123Q104

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

13 мая 2008 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.37B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.36

Коэффициент P/E

25.50

Коэффициент PEG

17.55

Общая выручка (12 мес.)

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

$2.60B

Годовой диапазон

$7.75 - $10.26

Целевая цена

$9.45

Процент коротких позиций

5.06%

Коэффициент коротких позиций

1.23

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

AGNC Investment Corp. (AGNC) показал доход в 4.74% с начала года и 7.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGNC составила 4.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


AGNC

С начала года

4.74%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

3.29%

1 год

7.49%

5 лет

6.05%

10 лет

4.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGNC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.56%5.83%-6.98%-6.59%3.96%4.74%
2024-2.18%2.12%4.85%-6.37%6.14%0.73%6.18%3.20%3.63%-9.87%5.05%-3.40%8.90%
202313.24%-5.27%-6.13%-0.46%-6.05%11.53%1.79%-1.58%-3.51%-20.46%21.16%12.56%10.11%
2022-0.19%-12.49%2.38%-15.27%12.50%-8.52%15.03%-4.30%-28.61%-0.87%23.05%4.81%-21.66%
20210.77%3.51%5.31%7.70%4.07%-8.26%-5.34%3.52%-2.59%1.70%-3.23%-0.86%5.20%
20206.05%-7.54%-37.15%18.51%5.12%0.64%6.35%4.64%-0.58%1.30%10.22%2.89%-1.78%
20193.13%-0.44%3.01%-0.17%-6.93%3.55%2.85%-12.31%9.28%7.00%2.52%2.99%13.31%
2018-6.05%-3.61%6.47%0.95%0.41%-0.26%5.71%-1.39%-1.10%-3.28%0.23%0.11%-2.46%
20173.96%6.11%2.25%6.85%-0.46%3.26%0.34%2.55%1.49%-6.33%-0.26%2.37%23.73%
2016-0.37%7.04%4.22%-0.30%3.92%6.02%-0.15%-0.52%2.12%3.58%-6.09%-1.86%18.23%
2015-0.28%0.48%0.53%-2.26%2.08%-11.02%5.96%0.36%-1.23%-3.59%1.80%-2.30%-9.93%
20148.60%6.40%-0.64%5.68%4.49%1.43%-1.24%2.29%-7.43%8.04%2.44%-4.45%27.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGNC составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGNC Investment Corp. (AGNC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AGNC Investment Corp. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.36
  • За 5 лет: 0.26
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AGNC Investment Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.44$1.44$1.44$1.44$1.44$1.56$2.00$2.16$2.16$2.30$2.48$2.61

Дивидендный доход

15.69%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGNC Investment Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.12$0.12$0.12$0.12$0.00$0.48
2024$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2023$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2022$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2021$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2020$0.16$0.16$0.16$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.56
2019$0.18$0.18$0.18$0.18$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$2.00
2018$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$2.16
2017$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$2.16
2016$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$2.30
2015$0.22$0.22$0.22$0.22$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$2.48
2014$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.22$0.22$0.22$2.61

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У AGNC Investment Corp. дивидендная доходность составляет 15.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У AGNC Investment Corp. коэффициент выплат составляет 27.12%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AGNC Investment Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

AGNC Investment Corp. показал максимальную просадку в 54.56%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AGNC Investment Corp. составляет 16.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.56%9 июн. 2021 г.33810 окт. 2022 г.
-51.77%21 февр. 2020 г.2019 мар. 2020 г.27116 апр. 2021 г.291
-37.29%1 мая 2013 г.1546 дек. 2013 г.8364 апр. 2017 г.990
-31.04%2 янв. 2009 г.446 мар. 2009 г.659 июн. 2009 г.109
-28.82%19 мая 2008 г.3710 июл. 2008 г.418 сент. 2008 г.78

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AGNC Investment Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании AGNC Investment Corp., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 8.5% выше.


0.400.500.600.700.8020212022202320242025
0.44
0.41
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается AGNC Investment Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGNC в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNC коэффициент P/E составляет 25.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGNC по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNC коэффициент PEG составляет 17.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGNC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNC коэффициент P/S составляет 16.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGNC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNC коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию