Сравнение SACH с ARI
SACH (Sachem Capital Corp.) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SACH returned -10.64%/yr vs -4.97%/yr for ARI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SACH и ARI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SACH показывает доходность 64.13%, что значительно выше, чем у ARI с доходностью -25.97%.
SACH
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- 61.04%
- С начала года
- 64.13%
- 1 год
- 62.75%
- 3 года*
- -12.30%
- 5 лет*
- -10.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.55%
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам SACH и ARI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACH Sachem Capital Corp. | 64.13% | -9.17% | -60.54% | 29.48% | -35.83% | 52.67% | 7.94% | 19.39% | 15.66% | -14.69% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 15.55% |
Correlation
The correlation between SACH and ARI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between SACH and ARI has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SACH:
$39.80M
ARI:
$894.37M
SACH:
-$0.04
ARI:
$0.91
SACH:
1.16
ARI:
1.60
SACH:
0.24
ARI:
0.53
SACH:
$33.56M
ARI:
$595.26M
SACH:
$32.83M
ARI:
$429.14M
SACH:
$18.86M
ARI:
$372.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SACH vs. ARI — Ранг доходности на риск
SACH
ARI
Сравнение SACH c ARI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sachem Capital Corp. (SACH) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SACH | ARI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.88 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.60 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -3.63 | +8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SACH и ARI
Максимальная просадка SACH за все время составила -80.30%, примерно равная максимальной просадке ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACH и ARI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SACH | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.30% | -77.39% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -37.65% | +10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.73% | -37.65% | -41.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.30% | -40.10% | -40.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.12% | -37.65% | -17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.96% | -9.05% | -20.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 6.19% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACH и ARI
Текущая волатильность для Sachem Capital Corp. (SACH) составляет 6.96%, в то время как у Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) волатильность равна 38.55%. Это указывает на то, что SACH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SACH | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 38.55% | -31.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.41% | 40.89% | +35.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.37% | 37.49% | +65.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.07% | 33.77% | +27.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.89% | 45.17% | +12.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACH и ARI
Дивидендная доходность SACH за последние двенадцать месяцев составляет около 79.52%, что больше доходности ARI в 14.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
SACH Sachem Capital Corp. | 79.52% | 19.23% | 17.78% | 12.83% | 15.76% | 8.22% | 11.54% | 8.29% | 15.60% | 6.60% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SACH и ARI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sachem Capital Corp. и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SACH and ARI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to SACH (6.96%). In terms of maximum drawdown, SACH dropped -80.30% vs ARI's -77.39%.
SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SACH и ARI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор