Сравнение ABR с LOAN
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ABR returned 7.91%/yr vs 7.73%/yr for LOAN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -27.11%, что значительно ниже, чем у LOAN с доходностью -6.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABR имеют среднегодовую доходность 7.91%, а акции LOAN немного отстают с 7.73%.
ABR
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -30.75%
- С начала года
- -27.11%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- 7.91%
LOAN
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- -10.92%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам ABR и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -27.11% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -6.68% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
Correlation
The correlation between ABR and LOAN is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2004 г. | 0.10 |
The correlation between ABR and LOAN shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$1.12B
LOAN:
$48.47M
ABR:
$0.57
LOAN:
$0.44
ABR:
9.24
LOAN:
9.67
ABR:
1.19
LOAN:
5.72
ABR:
0.48
LOAN:
1.12
ABR:
$940.70M
LOAN:
$8.47M
ABR:
$829.57M
LOAN:
$6.80M
ABR:
$878.83M
LOAN:
$5.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. LOAN — Ранг доходности на риск
ABR
LOAN
Сравнение ABR c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABR | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.50 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.80 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABR | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.51 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.03 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.06 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ABR и LOAN
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -90.93% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.05% | -22.10% | -30.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.96% | -22.22% | -35.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.96% | -32.59% | -25.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -59.16% | -13.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.96% | -20.40% | -37.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.86% | -45.90% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.77% | 13.60% | +13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и LOAN
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.37% | 4.45% | +16.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.44% | 14.21% | +19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.99% | 21.71% | +19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.09% | 26.09% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.39% | 34.42% | +5.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и LOAN
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%, что больше доходности LOAN в 10.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.19% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.73% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABR и LOAN
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
LOAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
LOAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
LOAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.
Часто задаваемые вопросы
ABR and LOAN have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (21.37%) compared to LOAN (4.45%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs LOAN's -90.93%.
LOAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор