PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABR с LOAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABR с LOAN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABR или LOAN.

Корреляция

Корреляция между ABR и LOAN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ABR и LOAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
206.15%
162.38%
ABR
LOAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABR:

-0.08

LOAN:

0.43

Коэф-т Сортино

ABR:

0.15

LOAN:

0.74

Коэф-т Омега

ABR:

1.02

LOAN:

1.10

Коэф-т Кальмара

ABR:

-0.10

LOAN:

0.57

Коэф-т Мартина

ABR:

-0.26

LOAN:

2.21

Индекс Язвы

ABR:

11.72%

LOAN:

4.84%

Дневная вол-ть

ABR:

37.81%

LOAN:

25.20%

Макс. просадка

ABR:

-97.75%

LOAN:

-90.93%

Текущая просадка

ABR:

-23.10%

LOAN:

-11.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABR:

$2.17B

LOAN:

$59.02M

EPS

ABR:

$1.18

LOAN:

$0.48

Коэффициент P/E

ABR:

9.57

LOAN:

10.73

Коэффициент PEG

ABR:

1.20

LOAN:

0.00

Коэффициент P/S

ABR:

3.46

LOAN:

8.03

Коэффициент P/B

ABR:

0.91

LOAN:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

ABR:

$465.28M

LOAN:

$7.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

ABR:

$465.28M

LOAN:

$8.35M

EBITDA (12 мес.)

ABR:

$279.37M

LOAN:

$5.31M

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у LOAN с доходностью -5.97%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции LOAN по среднегодовой доходности: 16.05% против 9.47% соответственно.

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-20.36%

1 год

-0.13%

5 лет

24.39%

10 лет

16.05%

LOAN

С начала года

-5.97%

1 месяц

-9.52%

6 месяцев

-0.87%

1 год

10.39%

5 лет

15.94%

10 лет

9.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABR и LOAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
LOAN
Ранг риск-скорректированной доходности LOAN, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOAN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOAN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOAN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOAN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOAN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABR c LOAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ABR, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABR: -0.08
LOAN: 0.43
Коэффициент Сортино ABR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABR: 0.15
LOAN: 0.74
Коэффициент Омега ABR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABR: 1.02
LOAN: 1.10
Коэффициент Кальмара ABR, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABR: -0.10
LOAN: 0.57
Коэффициент Мартина ABR, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABR: -0.26
LOAN: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа LOAN равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и LOAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.43
ABR
LOAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и LOAN

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.23%, что больше доходности LOAN в 8.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.		8.93%8.21%9.08%9.38%8.82%8.06%7.55%8.54%7.00%4.93%11.28%5.21%

Просадки

Сравнение просадок ABR и LOAN

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.75%, что больше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и LOAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.10%
-11.50%
ABR
LOAN

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и LOAN

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) с волатильностью 13.52%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.31%
13.52%
ABR
LOAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABR и LOAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию