Сравнение ABR с LOAN
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ABR returned 7.10%/yr vs 4.86%/yr for LOAN. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ABR и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -28.89%, что значительно ниже, чем у LOAN с доходностью -6.92%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции LOAN по среднегодовой доходности: 7.10% против 4.86% соответственно.
ABR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -23.52%
- 5 лет*
- -13.12%
- 10 лет*
- 7.10%
- Всё время*
- 2.36%
LOAN
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -6.85%
- 6 месяцев
- -4.45%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -18.40%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 4.86%
- Всё время*
- 3.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.17M | $20.06M | $26.12M | |
| $188.51K | $204.31K | $144.85K |
Сравнение доходности по годам ABR и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.89% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -6.92% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
Correlation
The correlation between ABR and LOAN is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.10 |
The correlation between ABR and LOAN shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$994.51M
LOAN:
$47.20M
ABR:
$0.23
LOAN:
$0.42
ABR:
22.53
LOAN:
9.94
ABR:
1.15
LOAN:
5.79
ABR:
0.46
LOAN:
1.10
ABR:
$930.16M
LOAN:
$8.16M
ABR:
$813.94M
LOAN:
$4.95M
ABR:
$807.17M
LOAN:
$4.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. LOAN — Ранг доходности на риск
ABR
LOAN
Сравнение ABR c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.75 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.21 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и LOAN
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -90.93% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -24.51% | -33.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.01% | -24.83% | -37.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -25.72% | -36.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -59.16% | -13.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.99% | -20.60% | -38.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.98% | -46.28% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.98% | 15.21% | +19.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и LOAN
Текущая волатильность для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) составляет 10.29%, в то время как у Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что ABR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 12.91% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 18.35% | +16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.06% | 23.34% | +18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.43% | 25.33% | +12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.65% | 34.48% | +6.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и LOAN
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что больше доходности LOAN в 10.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.70% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.90% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABR and LOAN have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (12.91%) compared to ABR (10.29%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs LOAN's -90.93%.
LOAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор