Сравнение ADAM с STWD
ADAM (Adamas Trust, Inc) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ADAM returned 4.45%/yr vs 7.12%/yr for STWD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 71.97%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции ADAM уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 4.45% против 7.12% соответственно.
ADAM
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 43.80%
- С начала года
- 71.97%
- 1 год
- 100.20%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.45%
- Всё время*
- -3.02%
STWD
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам ADAM и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 71.97% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.45% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between ADAM and STWD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.51 |
The correlation between ADAM and STWD shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADAM:
$793.47M
STWD:
$6.15B
ADAM:
$1.69
STWD:
$1.56
ADAM:
5.22
STWD:
10.62
ADAM:
1.14
STWD:
1.88
ADAM:
$713.66M
STWD:
$1.98B
ADAM:
$546.72M
STWD:
$1.19B
ADAM:
$477.31M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. STWD — Ранг доходности на риск
ADAM
STWD
Сравнение ADAM c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAM | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.95 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.90 | -0.44 | +6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.46 | -0.71 | +19.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADAM и STWD
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -66.34% | -31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -13.45% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -15.83% | -26.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -29.65% | -27.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | -66.34% | -17.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.93% | -11.87% | -48.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.60% | -7.60% | -66.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 8.35% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и STWD
Adamas Trust, Inc (ADAM) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что ADAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 4.97% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 12.49% | +25.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.33% | 16.24% | +30.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.72% | 24.11% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.43% | 30.14% | +19.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и STWD
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 37.33%, что больше доходности STWD в 11.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 37.33% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.57% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAM и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADAM и STWD
ADAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 229.24M при выручке в 229.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 206.48M при выручке в 229.24M, что соответствует операционной рентабельности 90.1%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 48.60M при выручке в 229.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADAM and STWD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (8.14%) compared to STWD (4.97%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs STWD's -66.34%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор