Сравнение ARI с CIM
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 2.43%/yr vs -2.23%/yr for CIM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARI и CIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции ARI превзошли акции CIM по среднегодовой доходности: 2.43% против -2.23% соответственно.
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
CIM
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- -2.30%
Сравнение доходности по годам ARI и CIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
CIM Chimera Investment Corporation | 9.63% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
Correlation
The correlation between ARI and CIM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.58 |
The correlation between ARI and CIM shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARI:
$894.37M
CIM:
$1.06B
ARI:
$0.91
CIM:
$0.23
ARI:
7.50
CIM:
54.44
ARI:
0.00
CIM:
0.12
ARI:
1.60
CIM:
2.10
ARI:
0.53
CIM:
0.43
ARI:
$595.26M
CIM:
$499.18M
ARI:
$429.14M
CIM:
$465.68M
ARI:
$372.79M
CIM:
$439.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. CIM — Ранг доходности на риск
ARI
CIM
Сравнение ARI c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | CIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.06 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.26 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -3.63 | 0.63 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и CIM
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и CIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -89.69% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.65% | -18.18% | -19.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -35.80% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | -69.09% | +28.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -72.35% | -5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.65% | -59.93% | +22.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -51.78% | +42.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 7.45% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и CIM
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с Chimera Investment Corporation (CIM) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 5.05% | +33.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 17.59% | +23.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 25.27% | +12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 35.09% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.17% | 36.52% | +8.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и CIM
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что больше доходности CIM в 12.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
CIM Chimera Investment Corporation | 12.90% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARI and CIM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to CIM (5.05%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs CIM's -89.69%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и CIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор