Сравнение ABR с SEVN
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and SEVN (Seven Hills Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ABR returned -12.04%/yr vs 3.82%/yr for SEVN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и SEVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -26.56%, что значительно ниже, чем у SEVN с доходностью 2.14%.
ABR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -27.21%
- 1 год
- -42.74%
- 3 года*
- -19.54%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 7.84%
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABR и SEVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -26.56% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 59.67% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
Correlation
The correlation between ABR and SEVN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ABR:
$1.13B
SEVN:
$190.83M
ABR:
$0.57
SEVN:
$0.87
ABR:
9.34
SEVN:
9.75
ABR:
1.20
SEVN:
3.41
ABR:
0.48
SEVN:
0.58
ABR:
$940.70M
SEVN:
$43.74M
ABR:
$829.57M
SEVN:
$29.11M
ABR:
$878.83M
SEVN:
$23.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. SEVN — Ранг доходности на риск
ABR
SEVN
Сравнение ABR c SEVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | SEVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.88 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.65 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.86 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и SEVN
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки SEVN в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и SEVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -40.70% | -57.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -31.48% | -23.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.87% | -33.87% | -26.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.87% | -33.87% | -26.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.65% | -28.15% | -29.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.90% | -12.01% | -29.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.20% | 23.80% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и SEVN
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Seven Hills Realty Trust (SEVN) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 10.93% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.07% | 16.41% | +17.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.56% | 26.81% | +14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.21% | 26.21% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.50% | 26.17% | +14.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и SEVN
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.04%, что больше доходности SEVN в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.04% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и SEVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Seven Hills Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABR и SEVN
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
SEVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
SEVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
SEVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 8.34M, что соответствует чистой рентабельности 52.6%.
Часто задаваемые вопросы
ABR and SEVN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.99%) compared to SEVN (10.93%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs SEVN's -40.70%.
SEVN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и SEVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор