Сравнение RC с RWT
RC (Ready Capital Corporation) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RC returned -9.97%/yr vs -1.36%/yr for RWT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RC и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -28.51%, что значительно ниже, чем у RWT с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям RWT по среднегодовой доходности: -9.97% против -1.36% соответственно.
RC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -28.51%
- 1 год
- -61.62%
- 3 года*
- -43.46%
- 5 лет*
- -29.21%
- 10 лет*
- -9.97%
- Всё время*
- -7.79%
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам RC и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -28.51% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between RC and RWT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.49 |
The correlation between RC and RWT shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RC:
$254.44M
RWT:
$626.08M
RC:
-$3.07
RWT:
-$0.48
RC:
0.49
RWT:
2.37
RC:
$525.55M
RWT:
$269.15M
RC:
$73.92M
RWT:
$1.06B
RC:
-$353.42M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. RWT — Ранг доходности на риск
RC
RWT
Сравнение RC c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.01 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.19 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.43 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и RWT
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, примерно равная максимальной просадке RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -88.91% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.98% | -28.06% | -36.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.98% | -33.79% | -49.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -55.83% | -28.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -85.40% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.09% | -59.19% | -24.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -45.63% | +26.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.56% | 12.25% | +34.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и RWT
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Redwood Trust, Inc. (RWT) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 11.52% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.47% | 30.41% | +15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.37% | 37.45% | +17.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.57% | 35.31% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 49.18% | -1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и RWT
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что меньше доходности RWT в 14.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | 10.06% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and RWT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (16.97%) compared to RWT (11.52%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs RWT's -88.91%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор