Сравнение CHMI с LOAN
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CHMI returned -4.68%/yr vs 5.35%/yr for LOAN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у LOAN с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям LOAN по среднегодовой доходности: -4.68% против 5.35% соответственно.
CHMI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -8.34%
- С начала года
- -0.80%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- -3.06%
- 5 лет*
- -10.95%
- 10 лет*
- -4.68%
- Всё время*
- -2.65%
LOAN
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам CHMI и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -0.80% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -5.34% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
Correlation
The correlation between CHMI and LOAN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
CHMI:
$85.60M
LOAN:
$48.00M
CHMI:
$0.59
LOAN:
$0.44
CHMI:
3.93
LOAN:
9.58
CHMI:
0.14
LOAN:
4.96
CHMI:
1.96
LOAN:
5.67
CHMI:
0.53
LOAN:
1.11
CHMI:
$43.39M
LOAN:
$8.47M
CHMI:
$35.08M
LOAN:
$6.80M
CHMI:
$38.24M
LOAN:
$5.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. LOAN — Ранг доходности на риск
CHMI
LOAN
Сравнение CHMI c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMI | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.67 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.01 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMI и LOAN
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что меньше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -90.93% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -21.89% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.83% | -22.22% | -13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.76% | -25.72% | -33.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | -59.16% | -22.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.13% | -19.25% | -42.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -46.33% | +17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 14.58% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и LOAN
Текущая волатильность для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) составляет 7.48%, в то время как у Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что CHMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 11.42% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | 16.70% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 22.79% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 25.11% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.96% | 34.41% | +8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и LOAN
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности LOAN в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 17.17% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.71% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and LOAN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (11.42%) compared to CHMI (7.48%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs LOAN's -90.93%.
CHMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор