Сравнение LADR с FBRT
LADR (Ladder Capital Corp) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, LADR returned 5.82%/yr vs -7.66%/yr for FBRT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LADR и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -16.79%.
LADR
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 6.85%
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LADR и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -4.88% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 2.11% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between LADR and FBRT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between LADR and FBRT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LADR:
$1.29B
FBRT:
$651.40M
LADR:
$0.44
FBRT:
$0.67
LADR:
23.40
FBRT:
12.16
LADR:
3.22
FBRT:
2.12
LADR:
0.89
FBRT:
0.50
LADR:
$400.28M
FBRT:
$411.64M
LADR:
$284.72M
FBRT:
$228.04M
LADR:
$276.22M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. FBRT — Ранг доходности на риск
LADR
FBRT
Сравнение LADR c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.70 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.34 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и FBRT
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -31.30% | -50.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -23.55% | +8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -30.05% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -30.05% | +20.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -11.39% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 12.32% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и FBRT
Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 6.13%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 8.06% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 23.61% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 26.66% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 28.47% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.18% | 28.47% | +19.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и FBRT
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности FBRT в 15.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.01% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LADR and FBRT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (8.06%) compared to LADR (6.13%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs FBRT's -31.30%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор