Сравнение RWT с ACRE
RWT (Redwood Trust, Inc.) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.36%/yr vs 0.91%/yr for ACRE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RWT и ACRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у ACRE с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям ACRE по среднегодовой доходности: -1.36% против 0.91% соответственно.
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
ACRE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -5.60%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- -13.93%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 0.91%
- Всё время*
- 0.35%
Сравнение доходности по годам RWT и ACRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 0.91% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
Correlation
The correlation between RWT and ACRE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г. | 0.53 |
The correlation between RWT and ACRE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RWT:
$626.08M
ACRE:
$250.77M
RWT:
-$0.48
ACRE:
-$0.36
RWT:
2.37
ACRE:
4.57
RWT:
$269.15M
ACRE:
$54.71M
RWT:
$1.06B
ACRE:
$25.31M
RWT:
$1.06B
ACRE:
$30.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. ACRE — Ранг доходности на риск
RWT
ACRE
Сравнение RWT c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | ACRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.80 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 1.70 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и ACRE
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и ACRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -75.68% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -19.94% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -61.28% | +27.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -67.51% | +11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -75.68% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -50.82% | -8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -20.08% | -25.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 9.41% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и ACRE
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 8.11% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | 24.89% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.45% | 37.69% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 35.47% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 45.13% | +4.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и ACRE
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что больше доходности ACRE в 13.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.27% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and ACRE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.52%) compared to ACRE (8.11%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs ACRE's -75.68%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и ACRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор