Сравнение CMTG с KREF
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -36.38%/yr vs -5.68%/yr for KREF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -20.92%, что значительно ниже, чем у KREF с доходностью -10.80%.
CMTG
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- -20.92%
- 6 месяцев
- -20.92%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- -36.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KREF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- -10.80%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -12.98%
- 3 года*
- -5.68%
- 5 лет*
- -11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMTG и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -20.92% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.80% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | -1.81% |
Correlation
The correlation between CMTG and KREF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between CMTG and KREF has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CMTG:
-$4.41
KREF:
-$1.58
CMTG:
0.82
KREF:
1.27
CMTG:
$311.27M
KREF:
$366.11M
CMTG:
-$65.16M
KREF:
$298.61M
CMTG:
$51.76M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. KREF — Ранг доходности на риск
CMTG
KREF
Сравнение CMTG c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.38 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.72 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и KREF
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -57.33% | -29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -34.53% | -12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -44.87% | -39.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.01% | -48.71% | -36.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.53% | -19.68% | -26.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.93% | 18.11% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и KREF
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.54% | 9.70% | +10.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.57% | 25.48% | +20.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.45% | 29.96% | +33.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.66% | 30.05% | +22.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.66% | 30.73% | +21.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и KREF
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.20% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and KREF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.54%) compared to KREF (9.70%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs KREF's -57.33%.
CMTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор