Сравнение CMTG с KREF
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -35.23%/yr vs -5.15%/yr for KREF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -17.32%, что значительно ниже, чем у KREF с доходностью -10.80%.
CMTG
- 1 день
- 8.12%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -17.32%
- 6 месяцев
- -27.09%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -35.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KREF
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- -10.80%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- -11.04%
- 3 года*
- -5.15%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMTG и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -17.32% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | -1.31% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.80% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | -2.03% |
Correlation
The correlation between CMTG and KREF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between CMTG and KREF has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CMTG:
-$4.41
KREF:
-$1.58
CMTG:
0.86
KREF:
1.27
CMTG:
$311.27M
KREF:
$366.11M
CMTG:
-$65.16M
KREF:
$298.61M
CMTG:
$51.76M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. KREF — Ранг доходности на риск
CMTG
KREF
Сравнение CMTG c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMTG | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.32 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.63 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMTG | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.38 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.09 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CMTG и KREF
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -57.33% | -29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -34.53% | -12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -44.87% | -39.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.33% | -48.71% | -35.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.15% | -19.52% | -26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 17.50% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и KREF
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.02% | 8.56% | +9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.39% | 24.56% | +18.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.34% | 29.26% | +33.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 29.94% | +22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 30.66% | +21.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и KREF
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.20% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and KREF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (18.02%) compared to KREF (8.56%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs KREF's -57.33%.
CMTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор