Сравнение CMTG с KREF
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -39.84%/yr vs -6.35%/yr for KREF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -24.18%, что значительно ниже, чем у KREF с доходностью -2.32%.
CMTG
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -17.14%
- 6 месяцев
- -18.60%
- С начала года
- -24.18%
- 1 год
- -25.16%
- 3 года*
- -39.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KREF
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 6.48%
- 6 месяцев
- -2.32%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- -6.35%
- 5 лет*
- -9.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMTG и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.18% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -2.32% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | -1.81% |
Correlation
The correlation between CMTG and KREF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between CMTG and KREF has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CMTG:
$325.31M
KREF:
$488.68M
CMTG:
-$4.96
KREF:
-$1.59
CMTG:
0.70
KREF:
1.36
CMTG:
$311.27M
KREF:
$366.11M
CMTG:
-$65.16M
KREF:
$298.61M
CMTG:
$51.76M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. KREF — Ранг доходности на риск
CMTG
KREF
Сравнение CMTG c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.19 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.35 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и KREF
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -57.33% | -29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -34.53% | -12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -44.87% | -39.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.63% | -43.83% | -41.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.03% | -19.86% | -27.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 18.67% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и KREF
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 10.12% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.65% | 25.41% | +20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.96% | 30.13% | +32.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.50% | 30.13% | +22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 30.71% | +21.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и KREF
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 11.18% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and KREF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (16.62%) compared to KREF (10.12%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs KREF's -57.33%.
KREF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор