PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNC с ORC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNC с ORC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).

Доходность

Сравнение доходности AGNC и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGNC и ORC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		1.57%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-20.38%1.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$10.97B

ORC:

$1.16B

EPS

AGNC:

$1.58

ORC:

$1.19

Коэффициент P/E

AGNC:

6.34

ORC:

5.88

Коэффициент PEG

AGNC:

0.02

ORC:

0.02

Коэффициент P/S

AGNC:

5.51

ORC:

9.57

Коэффициент P/B

AGNC:

1.05

ORC:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$1.92B

ORC:

$101.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$1.92B

ORC:

$97.60M

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$4.52B

ORC:

$356.52M

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 6.23% против -2.83% соответственно.

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%

ORC

1 день
-0.85%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.90%
1 год
14.12%
3 года*
4.56%
5 лет*
-9.79%
10 лет*
-2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

Orchid Island Capital, Inc.

Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABRAGNC с STWD
Часто сравнивают с ORC:
ORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с QYLGORC с SPY

Доходность на риск

AGNC vs. ORC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNC c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCORCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.59

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.93

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.70

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

2.29

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNC vs. ORC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа ORC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCORCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.59

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.33

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.08

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.03

+0.45

Корреляция

Корреляция между AGNC и ORC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и ORC

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%, что меньше доходности ORC в 20.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.66%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%

Просадки

Сравнение просадок AGNC и ORC

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и ORC.

Загрузка...

Показатели просадок

AGNCORCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-75.77%

+21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.71%

-16.32%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.56%

-68.46%

+13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

-75.77%

+21.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-45.24%

+30.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-28.60%

+15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.78%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и ORC

AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGNCORCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

8.47%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

14.83%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

24.18%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.71%

30.01%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.31%

37.73%

-12.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.26B
0
(AGNC) Общая выручка
(ORC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию