Сравнение AGNC с ORC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или ORC.
Основные характеристики
| AGNC | ORC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.74% | 6.00% |
| Дох-ть за 1 год | 29.78% | 30.59% |
| Дох-ть за 3 года | -3.57% | -19.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.34% | -8.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.49% | -5.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 8.51 | 6.86 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 4.49% |
| Дневная вол-ть | 20.65% | 26.00% |
| Макс. просадка | -54.56% | -75.77% |
| Текущая просадка | -19.80% | -55.95% |
Фундаментальные показатели
| AGNC | ORC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.43B | $595.17M |
| EPS | $1.47 | $1.22 |
| Цена/прибыль | 6.38 | 6.22 |
| PEG коэффициент | 17.55 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.51B | $44.63M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.88B | $31.53M |
| EBITDA (12 мес.) | $4.87B | $220.96M |
Корреляция
Корреляция между AGNC и ORC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и ORC
С начала года, AGNC показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у ORC с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 3.49% против -5.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGNC c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и ORC
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.13%, что меньше доходности ORC в 18.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.13% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 18.60% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и ORC
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и ORC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и ORC
AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности