PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNC с ORC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNC с ORC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или ORC.

Корреляция

Корреляция между AGNC и ORC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AGNC и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.52%
-29.86%
AGNC
ORC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNC:

0.44

ORC:

0.03

Коэф-т Сортино

AGNC:

0.70

ORC:

0.21

Коэф-т Омега

AGNC:

1.10

ORC:

1.03

Коэф-т Кальмара

AGNC:

0.33

ORC:

0.01

Коэф-т Мартина

AGNC:

1.50

ORC:

0.11

Индекс Язвы

AGNC:

6.30%

ORC:

7.85%

Дневная вол-ть

AGNC:

21.29%

ORC:

24.79%

Макс. просадка

AGNC:

-54.56%

ORC:

-75.77%

Текущая просадка

AGNC:

-20.70%

ORC:

-55.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$8.40B

ORC:

$783.86M

EPS

AGNC:

$0.36

ORC:

$0.57

Коэффициент P/E

AGNC:

24.58

ORC:

12.77

Коэффициент PEG

AGNC:

17.55

ORC:

0.00

Коэффициент P/S

AGNC:

14.38

ORC:

15.01

Коэффициент P/B

AGNC:

0.98

ORC:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$1.50B

ORC:

-$23.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$1.47B

ORC:

$126.02M

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$1.86B

ORC:

-$19.78M

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у ORC с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 3.70% против -6.08% соответственно.

AGNC

С начала года

-0.36%

1 месяц

-8.17%

6 месяцев

-4.01%

1 год

9.92%

5 лет

6.18%

10 лет

3.70%

ORC

С начала года

-2.15%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

0.79%

1 год

-0.32%

5 лет

-2.32%

10 лет

-6.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNC и ORC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNC c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGNC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGNC: 0.44
ORC: 0.03
Коэффициент Сортино AGNC, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGNC: 0.70
ORC: 0.21
Коэффициент Омега AGNC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGNC: 1.10
ORC: 1.03
Коэффициент Кальмара AGNC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGNC: 0.33
ORC: 0.01
Коэффициент Мартина AGNC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGNC: 1.50
ORC: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа ORC равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.03
AGNC
ORC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и ORC

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, что меньше доходности ORC в 19.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.27%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		19.78%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%

Просадки

Сравнение просадок AGNC и ORC

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и ORC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.70%
-55.32%
AGNC
ORC

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и ORC

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 13.73%, в то время как у Orchid Island Capital, Inc. (ORC) волатильность равна 16.39%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.73%
16.39%
AGNC
ORC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию