Сравнение AGNC с ORC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или ORC.
Основные характеристики
| AGNC | ORC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.75% | 7.23% |
| Дох-ть за 1 год | 18.58% | 7.80% |
| Дох-ть за 3 года | -8.17% | -19.25% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.45% | -9.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.21% | -3.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.19 |
| Дневная вол-ть | 27.69% | 31.32% |
| Макс. просадка | -54.56% | -75.77% |
| Current Drawdown | -26.37% | -55.44% |
Фундаментальные показатели
| AGNC | ORC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.77B | $452.93M |
| Прибыль на акцию | $0.95 | -$0.60 |
| Цена/прибыль | 9.89 | 115.58 |
| PEG коэффициент | 17.55 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $847.00M | -$5.72M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$1.12B | -$243.88M |
Корреляция
Корреляция между AGNC и ORC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и ORC
С начала года, AGNC показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 3.21% против -3.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGNC c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и ORC
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%, что меньше доходности ORC в 19.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.32% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 19.18% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и ORC
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и ORC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и ORC
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 6.83%, в то время как у Orchid Island Capital, Inc. (ORC) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности