Сравнение ACR с RC
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACR returned -6.23%/yr vs -9.97%/yr for RC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACR и RC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -18.51%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -28.51%. За последние 10 лет акции ACR превзошли акции RC по среднегодовой доходности: -6.23% против -9.97% соответственно.
ACR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- -14.42%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- -6.23%
- Всё время*
- -2.19%
RC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -28.51%
- 1 год
- -61.62%
- 3 года*
- -43.46%
- 5 лет*
- -29.21%
- 10 лет*
- -9.97%
- Всё время*
- -7.79%
Сравнение доходности по годам ACR и RC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -18.51% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
RC Ready Capital Corporation | -28.51% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
Correlation
The correlation between ACR and RC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.34 |
The correlation between ACR and RC shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACR:
$126.70M
RC:
$254.44M
ACR:
$3.77
RC:
-$3.07
ACR:
0.66
RC:
0.49
ACR:
0.27
RC:
0.19
ACR:
$180.38M
RC:
$525.55M
ACR:
$112.28M
RC:
$73.92M
ACR:
$67.14M
RC:
-$353.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. RC — Ранг доходности на риск
ACR
RC
Сравнение ACR c RC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACR | RC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.78 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.95 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.32 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACR и RC
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и RC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -84.58% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -64.98% | +31.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.69% | -82.98% | +49.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -84.58% | +22.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -84.58% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -84.09% | +25.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.81% | -18.81% | -22.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.48% | 46.56% | -31.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и RC
Текущая волатильность для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) составляет 13.02%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что ACR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 16.97% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 45.47% | -21.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 55.37% | -23.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 39.57% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.41% | 47.36% | +13.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и RC
ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
RC Ready Capital Corporation | 10.06% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и RC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACR and RC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (16.97%) compared to ACR (13.02%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs RC's -84.58%.
ACR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и RC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор